20151021-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券研发中心发布的《金融工程与衍生品交易》融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告旨在为投资者提供市场动态和投资参考，但明确指出模型组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9960.99亿元，较前一交易日增长1.11%。其中，融资余额为9930.94亿元，融券余额为30.05亿元。
• 融资买入额为1073.62亿元，较前一交易日下降9.91%；融资偿还额为964.56亿元，下降9.68%。
• 市场指数中，上证综指表现平稳，无明显涨跌。行业表现方面，通信、商业贸易、计算机、建筑装饰、传媒等行业涨幅较大，而银行、食品饮料、有色金属、汽车、交通运输等行业涨幅较小。
• 两融标的股票中，平庄能源、中天城投、国脉科技、苏宁云商、复旦复华等涨幅居前；西部资源、怡亚通、中国中期、九阳股份、万马股份等跌幅较大。
• 今日共有114只股票停牌，其中国药一致、华神集团等2只股票今日开始停牌，中恒集团、市北高新、明牌珠宝等3只股票今日复牌。
• 大股东增持方面，中鼎股份被披露为增持标的股票。
• 今日有1只股票涉及增发事件，即明牌珠宝发布董事会预案。
• 今日无股票涉及分红送转事件。
• 今日共有5只股票发布业绩预告，包括士兰微、亚泰集团、东方园林等。

关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模

   • 沪深两市融资融券余额：9960.99亿元 (+1.11%)
   • 融资余额：9930.94亿元 (+1.11%)
   • 融券余额：30.05亿元 (+1.21%)

2. 融资规模

   • 融资买入额：1073.62亿元 (-9.91%)
   • 融资偿还额：964.56亿元 (-9.68%)

3. 市场指数表现

   • 上证综指：0%
   • 申万行业涨跌幅排名中，通信、商业贸易、计算机、建筑装饰、传媒等行业表现较好；银行、食品饮料、有色金属、汽车、交通运输等行业表现较弱。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：平庄能源（+10.09%）、中天城投（+10.04%）、国脉科技（+10.04%）、苏宁云商（+10.03%）、复旦复华（+10.03%）
   • 跌幅前五名：西部资源（-10%）、怡亚通（-9.99%）、中国中期（-9.49%）、九阳股份（-4.33%）、万马股份（-3.91%）

5. ETF基金表现

   • 涨幅前三名：华夏中小板ETF（+3.02%）、南方深成ETF（+2.23%）、易方达深证100ETF（+2.13%）
   • 跌幅前三名：易方达恒生H股ETF（-0.28%）、国泰上证180金融ETF（+0.02%）、华夏中证500ETF（+0.03%）

6. 五日量比

   • 五日量比前五名：科力远（0）、锦龙股份（0）、罗莱家纺（0）、潜能恒信（0）、贵州百灵（0）

7. 资金流入情况

   • 金额流入率前五名：中天城投（54.4%）、平庄能源（29.54%）、报喜鸟（26.51%）、江山股份（26.43%）、小商品城（23.93%）
   • 开盘净流入资金前五名：中天城投（33.83%）、平庄能源（18.1%）、报喜鸟（15.62%）、梅雁吉祥（12.76%）、天海投资（5.77%）
   • 尾盘净流入资金前五名：中国交建（18.85%）、通化东宝（10.72%）、中国西电（9.65%）、华兰生物（9.16%）、安徽合力（8.27%）

8. 融资余额占流通市值比例

   • 占比前十名：全柴动力（21.45%）、美尔雅（17.94%）、华平股份（17.46%）等
   • 增速前十名：科力远（+31.93%）、潜能恒信（+19.88%）、洪涛股份（+18.25%）等

9. 大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的股票有万科A、TCL集团、华数传媒等13只，涉及不同折价率和成交量。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

   • 今日共有114只股票停牌，其中2只今日开始停牌（国药一致、华神集团），3只今日复牌（中恒集团、市北高新、明牌珠宝）。

2. 大股东增减持

   • 今日有1只股票涉及大股东增持，即中鼎股份。

3. 增发事件

   • 今日有1只股票涉及增发事件，即明牌珠宝发布董事会预案。

4. 分红送转

   • 今日无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告

   • 今日有5只股票发布业绩预告，包括士兰微、亚泰集团、东方园林等。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日，共有2只股票涉及限售股解禁，包括联化科技、高鸿股份等。

三、事件投资组合操作

• 今日操作

  • 今日拟平仓股票：红日药业等1只
  • 今日无建仓股票

• 昨日操作回顾

  • 昨日无建仓或平仓操作

• 组合表现

  • 上一交易日组合收益率为1.88%
  • 截至2015年10月20日，组合累计收益率为107.81%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指38.35、39.91及10个百分点

• 组合历史收益

  • 今年以来组合收益曲线显示良好表现，具体数据可通过图表查看
  • 历史收益曲线显示组合持续增长，具体数据可通过图表查看

• 组合成分股

  • 可通过图表查看具体成分股信息，但未在报告中列出

总结

本报告提供了详细的融资融券市场数据、行业表现、股票涨跌情况、ETF基金动态、停复牌信息、大股东增减持、增发事件、分红送转、业绩预告及限售股解禁等关键信息。通过这些数据，投资者可以了解当前市场的资金流向和投资趋势。然而，报告强调，由于模型的局限性和事件的复杂性，组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。投资者应结合自身情况和市场变化，谨慎决策。