20210302-安信证券-组合调仓-券商金股优选2021年3月_6页_625kb

券商金股优选组合2021年3月持仓总结

核心内容

本报告更新了“券商金股优选”组合在2021年3月的持仓情况，并提供了组合的历史表现与行业分布信息。组合构建基于券商每月发布的金股数据，通过筛选重合度大于等于3的股票形成策略组合，同时控制每期持有的股票数量在10-12只之间。组合采用动量因子与财报因子ROIC进行股票筛选，并确保单一行业仅保留一只股票。

主要观点

• 组合构建方式：基于券商金股数据，通过重合度筛选和因子模型构建股票池。
• 持仓调整：2021年3月的调仓日期为3月2日，持仓股票为10只，权重均等。
• 行业分布：行业多头组合涵盖基础化工、电子、房地产、机械、电力设备及新能源、建材等。
• 绩效表现：截至2021年3月1日，组合绝对收益为111.98%，最大回撤为13.98%。自上一调仓日至今，组合收益为-0.53%，沪深300指数收益为-0.29%，超额收益为-0.24%。
• 风险提示：数据来源于公开市场，市场环境变化可能导致模型失效。

关键信息

2021年3月持仓股票

行业多头组合

• 基础化工
• 电子
• 房地产
• 机械
• 电力设备及新能源
• 建材

一级行业重合度统计

绩效指标

• 年化收益率：68.12%
• 年化波动率：28.26%
• 最大回撤：13.98%
• Sharpe Ratio：2.67

2021年3月表现

• 组合收益：-0.53%
• 沪深300指数收益：-0.29%
• 超额收益：-0.24%

风险提示

• 数据来源为公开市场数据，可能存在不完整或不准确的情况。
• 市场环境出现巨大变化时，模型可能失效。
• 投资者应自行判断，不应将本报告作为投资决策的唯一依据。

贡献者

• 实习生 索家琛 对本文有贡献