20240103-东证期货-FOF研究周度报告_各策略均盈利_股票策略反弹显著_15页_2mb

FOF研究报告摘要

本周市场回顾显示，股票市场大幅上涨，主要指数如沪深300周度收益达281%，显著高于中小盘指数的涨幅。商品市场小幅下跌，南华综合指数下降0.87%。风格因子方面，成长和盈利率因子表现积极，而动量和流动性因子跌幅较大。

各策略周度表现普遍正向，量化多头策略和CTA策略反弹显著。市场中性策略转为盈利，机会在于IC贴水走阔。组合推荐分散布局大小盘指数增强策略，并关注CTA和商品市场机会。

FOF组合跟踪方面，稳健型模拟组合本期累计收益-0.10%，最大回撤0.14%，表现优于中证FOF基金，夏普比率0.82，卡玛比率1.07。组合历史表现稳健，风险控制良好。

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