20171112-广发证券-量化交易策略周报_风格套利亏损_期权预测策略表现强势_15页_1mb

量化交易策略周报总结（2017年11月12日）

核心内容概述

本报告总结了2017年11月12日的量化交易策略表现，并回顾了这些策略自2010年以来的市场表现。重点分析了风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等策略的本周及历史数据表现。

主要观点

• 风格套利策略本周亏损，收益率为-1.67%，成功率仅为20%，最大回撤为-1.67%。自2015年4月16日起，该策略累积收益率为10.33%，但最大回撤达到-19.15%。
• 随机区间突破策略本周无交易，收益率为0%。自2010年以来，该策略累积收益率为36.32%，但成功率仅为33.33%，最大回撤为-15.46%。
• 加强版EMDT策略本周亏损，收益率为-0.85%，成功率33.33%。自2010年以来，该策略表现强劲，累积收益率高达416.76%，但最大回撤为-16.83%。
• EMDT策略本周亏损，收益率为-0.85%，成功率33.33%。自2010年以来，该策略累积收益率为318.78%，最大回撤为-16.54%。
• SLM策略本周盈利，收益率为0.97%，成功率40%。自2010年以来，该策略累积收益率为248.89%，最大回撤为-24.29%。
• 价量模式匹配策略本周亏损，收益率为-2.14%，成功率25%。自2011年以来，该策略累积收益率为307.98%，但最大回撤为-19.78%。
• SMT策略本周盈利，收益率为0.89%，成功率40%。自2010年以来，该策略累积收益率为331.90%，最大回撤为-7.59%。
• 期权比率预测策略本周盈利，收益率为3.74%，成功率80%。自2015年以来，该策略表现突出，累积收益率达22.57%，最大回撤为-6.61%。

关键信息总结

本周交易表现

历史累计表现（自2010年起）

2017年表现

关键策略分析

风格套利策略

• 本周表现：亏损，交易5次，仅1次盈利，收益率-1.67%。
• 历史表现：自2015年起，总交易629次，累积收益率10.33%，成功率52.62%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：
  • 2015：-2.55%，成功率49.43%，最大回撤-19.15%
  • 2016：13.64%，成功率57.79%，最大回撤-5.00%
  • 2017：-0.37%，成功率49.28%，最大回撤-7.63%

随机区间突破策略

• 本周表现：无交易，收益率0%。
• 历史表现：自2010年起，总交易861次，累积收益率36.32%，成功率33.33%，最大回撤-15.46%。
• 年度表现：
  • 2010：9.75%，成功率42.00%，最大回撤-2.81%
  • 2011：3.23%，成功率38.33%，最大回撤-3.08%
  • 2012：16.52%，成功率40.15%，最大回撤-5.71%
  • 2013：7.66%，成功率31.51%，最大回撤-3.03%
  • 2014：-0.89%，成功率32.83%，最大回撤-9.78%
  • 2015：10.75%，成功率35.00%，最大回撤-5.37%
  • 2016：-10.89%，成功率24.50%，最大回撤-15.46%
  • 2017：-1.92%，成功率31.25%，最大回撤-3.22%

加强版EMDT策略

• 本周表现：亏损，交易3次，1次盈利，收益率-0.85%。
• 历史表现：自2010年起，总交易1257次，累积收益率416.76%，成功率44.87%，最大回撤-16.83%。
• 年度表现：
  • 2010：60.65%，成功率49.58%，最大回撤-4.49%
  • 2011：32.36%，成功率47.47%，最大回撤-3.15%
  • 2012：30.92%，成功率53.30%，最大回撤-6.42%
  • 2013：23.25%，成功率48.72%，最大回撤-5.49%
  • 2014：15.62%，成功率44.71%，最大回撤-6.47%
  • 2015：63.54%，成功率38.60%，最大回撤-6.92%
  • 2016：-11.81%，成功率37.18%，最大回撤-16.83%
  • 2017：-9.68%，成功率39.31%，最大回撤-8.44%

EMDT策略

• 本周表现：亏损，交易3次，1次盈利，收益率-0.85%。
• 历史表现：自2010年起，总交易1053次，累积收益率318.78%，成功率42.83%，最大回撤-16.54%。
• 年度表现：
  • 2010：43.98%，成功率48.35%，最大回撤-4.53%
  • 2011：21.46%，成功率42.52%，最大回撤-4.61%
  • 2012：30.56%，成功率50.34%，最大回撤-5.75%
  • 2013：19.33%，成功率45.93%，最大回撤-5.25%
  • 2014：17.55%，成功率43.26%，最大回撤-5.84%
  • 2015：61.24%，成功率38.69%，最大回撤-4.74%
  • 2016：-10.80%，成功率36.88%，最大回撤-16.54%
  • 2017：-9.09%，成功率39.39%，最大回撤-8.14%

SLM策略

• 本周表现：盈利，交易5次，2次盈利，收益率0.97%。
• 历史表现：自2010年起，总交易1816次，累积收益率248.89%，成功率34.58%，最大回撤-24.29%。
• 年度表现：
  • 2010：12.47%，成功率29.31%，最大回撤-13.07%
  • 2011：4.22%，成功率36.33%，最大回撤-9.69%
  • 2012：32.42%，成功率35.39%，最大回撤-6.09%
  • 2013：30.22%，成功率35.71%，最大回撤-12.40%
  • 2014：0.73%，成功率32.77%，最大回撤-16.42%
  • 2015：82.88%，成功率25.99%，最大回撤-11.82%
  • 2016：-11.03%，成功率35.39%，最大回撤-24.29%
  • 2017：2.02%，成功率45.19%，最大回撤-5.04%

价量模式匹配策略

• 本周表现：亏损，交易4次，1次盈利，收益率-2.14%。
• 历史表现：自2011年起，总交易1616次，累积收益率307.98%，成功率47.90%，最大回撤-19.78%。
• 年度表现：
  • 2011：36.04%，成功率49.16%，最大回撤-8.28%
  • 2012：20.56%，成功率53.85%，最大回撤-8.01%
  • 2013：48.54%，成功率52.84%，最大回撤-8.34%
  • 2014：8.27%，成功率46.44%，最大回撤-13.12%
  • 2015：59.97%，成功率38.56%，最大回撤-19.70%
  • 2016：8.24%，成功率47.23%，最大回撤-16.92%
  • 2017：-10.67%，成功率47.55%，最大回撤-13.26%

SMT策略

• 本周表现：盈利，交易5次，2次盈利，收益率0.89%。
• 历史表现：自2010年起，总交易1815次，累积收益率331.90%，成功率29.70%，最大回撤-7.59%。
• 年度表现：
  • 2010：28.44%，成功率31.03%，最大回撤-4.45%
  • 2011：24.24%，成功率34.84%，最大回撤-4.47%
  • 2012：17.72%，成功率30.17%，最大回撤-5.48%
  • 2013：27.64%，成功率33.19%，最大回撤-4.33%
  • 2014：14.22%，成功率26.81%，最大回撤-5.70%
  • 2015：29.25%，成功率19.65%，最大回撤-7.59%
  • 2016：14.91%，成功率28.40%，最大回撤-4.34%
  • 2017：6.18%，成功率33.97%，最大回撤-2.00%

期权比率预测策略

• 本周表现：盈利，交易5次，4次盈利，收益率3.74%。
• 历史表现：自2015年起，总交易671次，累积收益率166.70%，成功率48.29%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：
  • 2015：90.86%，成功率41.28%，最大回撤-20.26%
  • 2016：14.00%，成功率49.59%，最大回撤-10.42%
  • 2017：22.57%，成功率54.07%，最大回撤-6.61%

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计、建模和测算，存在失效风险。
• 市场波动性可能影响策略表现，投资者需注意风险控制。

联系方式