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量化交易策略周报总结（2018年7月8日）

核心内容概述

本报告为2018年7月8日的量化交易策略周报，汇总了多个策略在本周及历史表现的数据。文档主要分析了风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等策略的表现情况，包括交易次数、收益率、成功率和最大回撤等关键指标。此外，还列出了相关研究及风险提示信息。

一、本周表现概览

主要观点：

• 风格套利本周表现最佳，收益率为3.33%，成功率80%，为盈。
• 随机区间突破和期权比率预测本周均为亏损，且无交易记录。
• 加强版EMDT和EMDT表现相近，均为1.35%的收益率，但成功率较低。
• SLM和SMT本周表现较好，分别为1.65%和1.35%的收益率。
• 价量模式匹配本周亏损严重，收益率为-4.33%。

二、年初以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT和EMDT表现突出，累积收益率分别为12.74%和13.13%。
• SLM表现优异，累积收益率达14.66%，但最大回撤较高。
• 价量模式匹配和期权比率预测年初以来表现不佳，分别为-13.82%和-5.12%。
• 随机区间突破虽收益率为-0.73%，但成功率较高。

三、期指上市以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT和EMDT在期指上市以来表现最佳，累积收益率分别为509.13%和398.48%。
• SLM和价量模式匹配也表现良好，分别为307.92%和256.07%。
• 期权比率预测和SMT表现中等，分别有155.51%和323.85%的累积收益率。
• 风格套利和随机区间突破表现相对一般，收益率分别为18.80%和36.73%。

四、关键信息总结

1. 风格套利策略

• 本周表现：交易5次，收益率3.33%，成功率80%，最大回撤-0.24%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数788次，累积收益率18.80%，成功率52.54%，最大回撤-19.15%。
• 分年度表现：2015年-2.55%，2016年13.64%，2017年0.25%，2018年7.01%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：无交易，收益率0.00%，成功率0.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数918次，累积收益率36.73%，成功率33.55%，最大回撤-15.46%。
• 分年度表现：2010年9.75%，2011年3.23%，2012年16.52%，2013年7.66%，2014年-0.89%，2015年10.75%，2016年-10.89%，2017年-0.91%，2018年0.30%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：交易3次，收益率1.35%，成功率33.33%，最大回撤-1.50%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1363次，累积收益率509.13%，成功率45.49%，最大回撤-16.83%。
• 分年度表现：2010年60.65%，2011年32.36%，2012年30.92%，2013年23.25%，2014年15.62%，2015年63.54%，2016年-11.81%，2017年-5.56%，2018年12.74%。

4. EMDT策略

• 本周表现：交易3次，收益率1.35%，成功率33.33%，最大回撤-1.50%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1150次，累积收益率398.48%，成功率43.74%，最大回撤-16.54%。
• 分年度表现：2010年43.98%，2011年21.46%，2012年30.56%，2013年19.33%，2014年17.55%，2015年61.24%，2016年-10.80%，2017年-4.35%，2018年13.13%。

5. SLM策略

• 本周表现：交易5次，收益率1.65%，成功率20.00%，最大回撤-1.85%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1974次，累积收益率307.92%，成功率34.80%，最大回撤-24.29%。
• 分年度表现：2010年12.47%，2011年4.22%，2012年32.42%，2013年30.22%，2014年0.73%，2015年82.88%，2016年-11.03%，2017年4.03%，2018年14.66%。

6. 价量模式匹配策略

• 本周表现：交易4次，收益率-4.33%，成功率0.00%，最大回撤-4.33%。
• 历史表现：自2011年1月1日起，总交易次数1767次，累积收益率256.07%，成功率47.37%，最大回撤-19.78%。
• 分年度表现：2011年36.04%，2012年20.56%，2013年48.54%，2014年8.27%，2015年59.97%，2016年8.24%，2017年-9.54%，2018年-13.82%。

7. SMT策略

• 本周表现：交易5次，收益率1.35%，成功率40.00%，最大回撤-0.66%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1974次，累积收益率323.85%，成功率29.23%，最大回撤-8.17%。
• 分年度表现：2010年28.44%，2011年24.24%，2012年17.72%，2013年27.64%，2014年14.22%，2015年29.25%，2016年14.91%，2017年10.25%，2018年-5.49%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，收益率-5.22%，成功率0.00%，最大回撤-5.22%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数830次，累积收益率155.51%，成功率47.95%，最大回撤-20.26%。
• 分年度表现：2015年90.86%，2016年14.00%，2017年23.77%，2018年-5.12%。

五、风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应充分了解策略的潜在风险，谨慎评估市场环境，避免盲目跟从策略。

六、相关研究

七、联系方式