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量化交易策略周报总结（2016年5月22日）

核心内容概述

本报告总结了2016年5月22日的量化交易策略周表现，并回顾了这些策略自2010年4月16日起的历史表现。整体来看，多数策略在本周表现不佳，但风格套利策略持续盈利，表现优于其他策略。

主要观点

1. 本周策略表现

• 风格套利：盈利，周收益率为2.05%，成功率80%，最大回撤-0.15%。
• 随机区间突破：亏损，周收益率-1.62%，成功率20%，最大回撤-1.69%。
• 加强版EMDT：亏损，周收益率-1.93%，成功率25%，最大回撤-1.93%。
• EMDT：亏损，周收益率-1.93%，成功率25%，最大回撤-1.93%。
• SLM：亏损，周收益率-1.72%，成功率20%，最大回撤-2.02%。
• MFHT：盈利，周收益率0.31%，成功率40%，最大回撤-0.30%。
• SMT：亏损，周收益率-0.18%，成功率20%，最大回撤-0.39%。
• 期权比率预测：亏损，周收益率-0.45%，成功率40%，最大回撤-1.19%。

2. 年初以来表现

• 风格套利：累积收益率10.29%，成功率54.84%，最大回撤-5.00%。
• 随机区间突破：累积收益率-8.37%，成功率22.22%，最大回撤-12.64%。
• 加强版EMDT：累积收益率-8.42%，成功率26.15%，最大回撤-12.29%。
• EMDT：累积收益率-8.54%，成功率23.33%，最大回撤-12.50%。
• SLM：累积收益率-18.63%，成功率20.65%，最大回撤-23.56%。
• MFHT：累积收益率-2.56%，成功率51.41%，最大回撤-4.69%。
• SMT：累积收益率8.32%，成功率27.17%，最大回撤-4.34%。
• 期权比率预测：累积收益率4.86%，成功率49.46%，最大回撤-10.42%。

3. 期指上市以来表现

• 风格套利：累积收益率7.48%，成功率51.30%，最大回撤-19.15%。
• 随机区间突破：累积收益率42.92%，成功率34.82%，最大回撤-12.64%。
• 加强版EMDT：累积收益率494.16%，成功率45.64%，最大回撤-12.29%。
• EMDT：累积收益率372.33%，成功率42.98%，最大回撤-12.50%。
• SLM：累积收益率212.75%，成功率32.05%，最大回撤-23.56%。
• MFHT：累积收益率80.94%，成功率60.62%，最大回撤-7.39%。
• SMT：累积收益率283.46%，成功率29.14%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累积收益率100.13%，成功率43.73%，最大回撤-20.26%。

关键信息总结

1. 风格套利策略

• 本周表现：盈利，成功率80%，平均盈利率0.55%，最大回撤-0.15%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数269次，累积收益率7.48%，成功率51.30%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：
  • 2015年：累积收益率-2.55%，成功率49.43%，最大回撤-19.15%。
  • 2016年：累积收益率10.29%，成功率54.84%，最大回撤-5.00%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：亏损，成功率20%，平均盈利率0.07%，平均亏损率-0.42%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数652次，累积收益率42.92%，成功率34.82%，最大回撤-12.64%。
• 年度表现：
  • 2010年：累积收益率9.75%，成功率42.00%，最大回撤-2.81%。
  • 2011年：累积收益率3.23%，成功率38.33%，最大回撤-3.08%。
  • 2012年：累积收益率16.52%，成功率40.15%，最大回撤-5.71%。
  • 2013年：累积收益率7.66%，成功率31.51%，最大回撤-3.03%。
  • 2014年：累积收益率-0.89%，成功率32.83%，最大回撤-9.78%。
  • 2015年：累积收益率10.75%，成功率35.00%，最大回撤-5.37%。
  • 2016年：累积收益率-8.37%，成功率22.22%，最大回撤-12.64%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：亏损，成功率25%，平均盈利率0.01%，平均亏损率-0.65%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1021次，累积收益率494.16%，成功率45.64%，最大回撤-12.29%。
• 年度表现：
  • 2010年：累积收益率60.65%，成功率49.58%，最大回撤-4.49%。
  • 2011年：累积收益率32.36%，成功率47.47%，最大回撤-3.15%。
  • 2012年：累积收益率30.92%，成功率53.30%，最大回撤-6.42%。
  • 2013年：累积收益率23.25%，成功率48.72%，最大回撤-5.49%。
  • 2014年：累积收益率15.62%，成功率44.71%，最大回撤-6.47%。
  • 2015年：累积收益率63.54%，成功率38.60%，最大回撤-6.92%。
  • 2016年：累积收益率-8.42%，成功率26.15%，最大回撤-12.29%。

4. EMDT策略

• 本周表现：亏损，成功率25%，平均盈利率0.01%，平均亏损率-0.65%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数840次，累积收益率372.33%，成功率42.98%，最大回撤-12.50%。
• 年度表现：
  • 2010年：累积收益率43.98%，成功率48.35%，最大回撤-4.53%。
  • 2011年：累积收益率21.46%，成功率42.52%，最大回撤-4.61%。
  • 2012年：累积收益率30.56%，成功率50.34%，最大回撤-5.75%。
  • 2013年：累积收益率19.33%，成功率45.93%，最大回撤-5.25%。
  • 2014年：累积收益率17.55%，成功率43.26%，最大回撤-5.84%。
  • 2015年：累积收益率61.24%，成功率38.69%，最大回撤-4.74%。
  • 2016年：累积收益率-8.54%，成功率23.33%，最大回撤-12.50%。

5. SLM策略

• 本周表现：亏损，成功率20%，平均盈利率0.30%，平均亏损率-0.51%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1457次，累积收益率212.75%，成功率32.05%，最大回撤-23.56%。
• 年度表现：
  • 2010年：累积收益率12.47%，成功率29.31%，最大回撤-13.07%。
  • 2011年：累积收益率4.22%，成功率36.33%，最大回撤-9.69%。
  • 2012年：累积收益率32.42%，成功率35.39%，最大回撤-6.09%。
  • 2013年：累积收益率30.22%，成功率35.71%，最大回撤-12.40%。
  • 2014年：累积收益率0.73%，成功率32.77%，最大回撤-16.42%。
  • 2015年：累积收益率82.88%，成功率25.99%，最大回撤-11.82%。
  • 2016年：累积收益率-18.63%，成功率20.65%，最大回撤-23.56%。

6. MFHT策略

• 本周表现：盈利，成功率40%，平均盈利率0.12%，平均亏损率-0.06%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数4703次，累积收益率80.94%，成功率60.62%，最大回撤-7.39%。
• 年度表现：
  • 2010年：累积收益率33.10%，成功率65.90%，最大回撤-2.01%。
  • 2011年：累积收益率1.55%，成功率58.46%，最大回撤-2.92%。
  • 2012年：累积收益率-2.11%，成功率60.80%，最大回撤-7.39%。
  • 2013年：累积收益率14.26%，成功率60.42%，最大回撤-3.22%。
  • 2014年：累积收益率-1.04%，成功率57.79%，最大回撤-4.00%。
  • 2015年：累积收益率24.10%，成功率64.47%，最大回撤-6.50%。
  • 2016年：累积收益率-2.56%，成功率51.41%，最大回撤-4.69%。

7. SMT策略

• 本周表现：亏损，成功率20%，平均盈利率0.32%，平均亏损率-0.13%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1455次，累积收益率283.46%，成功率29.14%，最大回撤-7.59%。
• 年度表现：
  • 2010年：累积收益率28.44%，成功率31.03%，最大回撤-4.45%。
  • 2011年：累积收益率24.24%，成功率34.84%，最大回撤-4.47%。
  • 2012年：累积收益率17.72%，成功率30.17%，最大回撤-5.48%。
  • 2013年：累积收益率27.64%，成功率33.19%，最大回撤-4.33%。
  • 2014年：累积收益率14.22%，成功率26.81%，最大回撤-5.70%。
  • 2015年：累积收益率29.25%，成功率19.65%，最大回撤-7.59%。
  • 2016年：累积收益率8.32%，成功率27.17%，最大回撤-4.34%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：亏损，成功率40%，平均盈利率0.38%，平均亏损率-0.40%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数311次，累积收益率100.13%，成功率43.73%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：
  • 2015年：累积收益率90.86%，成功率41.28%，最大回撤-20.26%。
  • 2016年：累积收益率4.86%，成功率49.46%，最大回撤-10.42%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据进行分析，市场波动可能影响策略效果。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
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联系方式

• 分析师：张超（联系方式：020-87578291，邮箱：zhangchao@gf.com.cn）
• 联系人：文巧钧（联系方式：0755-88286935，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn）

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