20180830-天风证券-市场情绪一览_9页_996kb

金融工程市场分析报告总结（2018-08-30）

核心内容概述

本报告分析了2018年8月30日A股市场的各项关键指标，包括市场情绪、资金流动、衍生品及其他市场动态。报告提供了详细的统计数据和市场观察，旨在帮助投资者理解市场当前状态，但不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停9只，占比0.26%；自然跌停7只，占比0.20%。
  • 涨停封板率40.91%，连板率5.88%。

• 个股创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股15只，较上一交易日减少4只，占比0.43%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股182只，较上一交易日增加122只，占比5.27%，同样低于过去1年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股168只，占比4.87%，较上一交易日增加6只。
  • 空头排列看跌个股724只，占比20.98%，较上一交易日减少44只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为49387.59万元，较上一交易日下降。
  • 折价率上升至5.89%，表明市场存在一定的抛压。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8623.19亿元，周环比下降0.29%。
  • 融资买入额193.09亿元，融券卖出额5.07亿元，净买入额188.02亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入3.89亿元，港股通净流出9.16亿元，整体北向资金净流入13.05亿元。
  • 深股通净流入2.27亿元，港股通净流入2.37亿元。

3. 衍生品及其他市场动态

• 股指期货表现：

  • 沪深300期指IF1809报收3343.00点，下跌0.94%，贴水0.24%。
  • 上证50期指IH1809报收2483.20点，下跌0.82%，升水0.16%。
  • 中证500期指IC1809报收4846.00点，下跌1.24%，贴水0.43%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为22.96，较上一交易日上升0.80%。
  • 50ETF报收2.53元，较上一交易日下跌0.78%。

• PUT CALL RATIO（PCR）：

  • PCR（成交量）为0.99，环比上升19.05%。
  • PCR（持仓量）为0.79，环比上升9.63%。
  • PCR上升表明市场看涨情绪有所增强。

• 分级基金市场：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体折价率为1.8409%，波动较大。
  • 部分品种存在套利机会，值得关注。

总结

整体来看，A股市场情绪较为谨慎，自然涨停和跌停数量均较低，但空头排列个股数量有所减少，表明市场看跌情绪略有缓解。资金方面，融资融券余额小幅下降，北向资金净流入，显示外资对A股仍有一定信心。股指期货整体下跌，贴水扩大，市场预期偏弱。波动率指数上升，50ETF下跌，反映出市场波动性增加，但投资者情绪趋于保守。PCR上升表明市场看涨意愿增强，而分级基金折价率波动较大，存在套利机会。投资者应结合市场趋势与自身投资策略，审慎决策。