20180807-天风证券-市场情绪一览_9页_996kb

金融工程市场分析总结（2018-08-07）

核心内容概述

本报告为2018年8月7日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（PUT CALL RATIO）及分级基金等市场指标，为投资者提供市场情绪与资金动向的参考。

主要观点

1. 市场情绪面

• 涨跌停个股情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停47只，占比1.36%；自然跌停3只，占比0.09%。
  • 涨停封板率70.15%，连板率44.44%，表明市场情绪偏强，但涨停个股数量有所减少。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股24只，较上一交易日增加11只，占比0.70%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股461只，较上一交易日减少603只，占比13.38%，高于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股198只，占比5.75%，较上一交易日减少14只。
  • 形成空头排列看跌个股1104只，占比32.04%，较上一交易日增加186只，表明市场看跌情绪增强。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为55648.67万元，较上一交易日下降，折价率上升至5.86%，显示市场存在一定的抛压或折价套利行为。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8806.35亿元，周环比下降1.31%。
  • 融资买入额210.27亿元，融券卖出额8.13亿元，净买入额202.14亿元，较上一交易日182.87亿元有所上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入20.07亿元，港股通净流入0亿元，资金净流向保持北向。
  • 深股通净流入9.78亿元，港股通净流入0亿元，显示北向资金持续流入A股市场。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1808报收3358.80点，上涨3.00%，贴水0.30%。
  • 上证50期指IH1808报收2480.80点，上涨3.12%，升水0.04%。
  • 中证500期指IC1808报收4929.00点，上涨2.64%，贴水0.56%。
  • 股指期货整体上涨，但贴水和升水情况显示市场对标的指数的预期存在分歧。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为25.56，较上一交易日下降1.94%。
  • 50ETF报收2.53元，较上一交易日上涨3.05%，波动率指数的下降可能反映市场短期波动性降低。

• PCR（PUT CALL RATIO）：

  • PCR（成交量）为0.75，PCR（持仓量）为0.70，较上一周环比分别上升5.53%和下降10.36%，显示市场看涨情绪有所增强。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金平均整体溢价率为2.6885%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资决策需结合个人投资目标与财务状况，必要时应咨询专业人士意见。

报告信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系人：何青青
• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / heqingqing@tfzq.com
• 电话：18616029821
• 报告来源：天风证券研究所
• 独家收集平台：www.baogaoba.xyz