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金融工程市场分析报告总结（2018-08-09）

核心内容概述

本报告对2018年8月9日A股市场情绪、资金流动及衍生品市场进行了全面分析，旨在为投资者提供市场状态的参考信息，但不构成投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：58只，占比 1.68%，涨停封板率 65.91%，连板率 19.23%。
• 自然跌停个股：3只，占比 0.09%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：28只，较上一交易日减少2只，占比 0.81%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：297只，较上一交易日增加25只，占比 8.62%，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：287只，较上一交易日增加92只，占比 8.33%。
• 空头排列看跌个股：1406只，较上一交易日增加161只，占比 40.79%。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：67388.89万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至 6.69%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：8761.09亿元，周环比下降 1.58%。
• 融资买入额：220.24亿元。
• 融券卖出额：7.35亿元。
• 净买入额：212.89亿元，较上一交易日233.85亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：33.64亿元。
• 港股通净流入：7.55亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入：26.09亿元。
• 深股通净流入：18.51亿元。
• 港股通（深港通）净流入：5.84亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1808：收盘3386.00，上涨 2.69%，贴水 0.34%。
• 上证50期指IH1808：收盘2501.40，上涨 2.28%，贴水 0.13%。
• 中证500期指IC1808：收盘4977.00，上涨 2.68%，贴水 0.55%。
• 沪深300指数：收盘3397.53，上涨 2.50%。
• 上证50指数：收盘2504.62，上涨 2.35%。
• 中证500指数：收盘5004.77，上涨 2.54%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：25.73，较上一交易日下降 0.29%。
• 50ETF收盘价：2.55，较上一交易日上涨 2.29%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.71，较上一周下降 9.60%。
• PCR（持仓量）：0.76，较上一周上升 2.55%。

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元。
• 平均整体溢价率：1.5942%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停数量减少，自然跌停数量增加，空头排列个股占比显著上升。
• 资金流动：两融余额下降，北向资金净流入保持稳定，沪股通和深股通均呈现净流入。
• 股指期货：三大股指期货主力合约均上涨，贴水率小幅上升，显示市场对现货的预期偏强。
• 波动率指数：略有下降，反映市场短期波动预期有所缓和。
• PCR指标：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，表明投资者看跌情绪有所缓解。
• 分级基金：整体溢价率适中，部分品种折价率波动大，存在套利机会。

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五、风险提示

• 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
• 市场可能因政策、经济等因素发生变动，投资者需注意潜在风险。

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六、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第五十二期》（2018-08-08）
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-08》（2018-08-08）
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-07》（2018-08-07）

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七、分析师声明

• 本报告观点反映了分析师对标的证券和发行人的个人看法。
• 分析师未从报告中获取报酬，报告内容不涉及利益冲突。

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八、版权与使用声明

• 本报告版权归天风证券股份有限公司所有。
• 未经书面授权，不得修改、发送或复制本报告内容。
• 本报告所载信息仅供参考，不构成投资建议。

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九、投资评级体系

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后6个月内，相对沪深300指数涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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十一、数据来源

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十二、独家收集

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