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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-11-09）
核心内容概览
本报告提供了2018年11月9日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他方面的详细分析，旨在为市场参与者提供监控信息，帮助其理解市场动态。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为3470只。
- 排除停牌及一字板涨跌停个股后，今日自然涨停个股49只，占比1.41%；自然跌停个股3只，占比0.09%。
- 涨停封板率为66.22%，连板率为35.19%。
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股57只，较上一交易日减少10只，占比1.64%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股12只，较上一交易日增加10只，占比0.35%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股294只，较上一交易日增加26只，占比8.47%。
- 形成空头排列看跌个股93只，较上一交易日增加34只，占比2.68%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为33494.73万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率增加至5.1%，显示市场对大宗交易标的的估值预期有所下调。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为7698.79亿元，周环比下降0.02%。
- 融资余额为7616.75亿元。
- 融资买入额为219.28亿元，融券卖出额为8.12亿元，净买入额为211.16亿元，较上一交易日256.45亿元有所下降。
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通资金净流出1.27亿元，港股通资金净流出9.49亿元，较上一交易日有所上升。
- 北向资金净流入8.22亿元。
- 深股通资金净流入2.19亿元，港股通资金净流出8.00亿元。
三、衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1811报收3169.80，下跌1.39%，升水0.07%；沪深300指数报收3167.44点，下跌1.41%。
- 上证50期指IH1811报收2434.40，下跌2.19%，升水0.01%；上证50指数报收2434.21点，下跌2.08%。
- 中证500期指IC1811报收4368.80，下跌0.30%，升水0.00%；中证500指数报收4368.61点，下跌0.31%。
3.2 股票期权
- 今日波动率指数为31.15，较上一交易日上升1.04%。
- 50ETF报收2.48，较上一交易日下跌2.25%。
- PCR（成交量）为0.88，环比上升15.04%；PCR（持仓量）为0.70，环比下降19.44%。
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）的平均整体折价率为0.9259%。
- 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
关键信息总结
- 市场情绪：今日自然涨停与跌停个股数量较少，涨停封板率和连板率保持在较高水平，但创60日新高的个股数量下降，创新低的个股数量上升，显示市场情绪偏弱。
- 资金流动：两融余额略有下降，北向资金整体净流入，但沪港通和深港通分别出现净流出，资金流向存在分化。
- 股指期货：三大股指期货主力合约均下跌，升水幅度较小，市场对股指的预期较为谨慎。
- 波动率指数：波动率指数略有上升，显示市场对未来波动性的预期有所提高。
- PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，表明市场看涨情绪增强，但持仓意愿减弱。
- 分级基金：整体折价率较低，市场套利机会有限。
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场变化迅速，需结合最新信息进行独立判断。
作者信息
- 分析师：吴先兴
- 执业证书编号：S1110516120001
- 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
- 联系人：何青青
- 联系方式：heqingqing@tfzq.com
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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资料来源：Wind，天风证券研究所
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