20180801-天风证券-金融工程_市场情绪一览__9页_996kb

报告摘要

金融工程市场分析总结（2018-08-01）

核心内容概述

本报告分析了2018年8月1日A股市场的多个方面，包括市场情绪、资金流动及衍生品市场表现。报告从个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港深通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等角度，全面反映了当日市场的运行状况。

主要观点

1. 市场情绪面

自然涨跌停情况：当日A股非ST个股中，自然涨停24只，占比0.70%；自然跌停2只，占比0.06%。涨停封板率52.17%，连板率16.13%。
新高/低个股：创60日新高的个股32只，较上一交易日增加16只，占比0.93%；创60日新低的个股161只，较上一交易日增加82只，占比4.67%。两者均低于过去一年平均水平。
多空排列：形成多头排列看涨个股974只，占比28.26%，较上一交易日减少207只；形成空头排列看跌个股436只，占比12.65%，较上一交易日增加131只。
大宗交易：今日大宗交易总成交额为27647.72万元，较上一交易日有所下降，折价率升至3.8%。

2. 资金面

融资融券余额：昨日沪深两市两融余额为8917.40亿元，周环比下降0.04%。融资买入额198.51亿元，融券卖出额6.09亿元，净买入额192.43亿元，较上一交易日下降。
沪港深通资金：沪股通净流入4.67亿元；港股通净流出17.54亿元，较上一交易日下降。北向资金净流入22.21亿元；深股通净流入4.71亿元，港股通净流出5.49亿元。

3. 衍生品及其他市场表现

股指期货：
- 沪深300期指IF1808报收3423.20，下跌2.45%，贴水0.70%；沪深300指数报收3447.39点，下跌2.00%。
- 上证50期指IH1808报收2485.00，下跌2.36%，贴水0.21%；上证50指数报收2490.25点，下跌2.16%。
- 中证500期指IC1808报收5074.80，下跌1.49%，贴水0.60%；中证500指数报收5105.37点，下跌1.61%。
波动率指数：今日波动率指数为24.22，较上一交易日上升7.94%；50ETF报收2.54，较上一交易日下跌2.24%。
PCR（Put/Call Ratio）：PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.78和0.74，较上一周分别下降13.41%和18.85%。
分级基金：今日活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为2.1297%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息

指标	当日数据	变化趋势
自然涨停数量	24只	较上一交易日无变化
自然跌停数量	2只	较上一交易日无变化
创60日新高个股	32只	增加16只，低于过去一年平均水平
创60日新低个股	161只	增加82只，低于过去一年平均水平
多头排列看涨个股	974只	减少207只
空头排列看跌个股	436只	增加131只
大宗交易总成交额	27647.72万元	较上一交易日下降
折价率	3.8%	上升
两融余额	8917.40亿元	周环比下降0.04%
融资买入额	198.51亿元	较上一交易日下降
融券卖出额	6.09亿元	无变化
净买入额	192.43亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	4.67亿元	较上一交易日下降
港股通净流出	17.54亿元	较上一交易日下降
沪深300期指IF1808	3423.20	下跌2.45%
上证50期指IH1808	2485.00	下跌2.36%
中证500期指IC1808	5074.80	下跌1.49%
波动率指数	24.22	上升7.94%
PCR（成交量）	0.78	下降13.41%
PCR（持仓量）	0.74	下降18.85%
分级基金平均折价率	2.1297%	波动较大，存在套利机会