20210513-渤海证券-融资融券统计月报_沪深两融余额相比上月略有下降_两融交易额下降_13页_958kb

沪深两融余额月报总结

核心内容概述

2021年4月30日，沪深两融余额为1.65万亿元，环比下降0.03%。其中，融资余额为1.50万亿元，融券余额为1516.98亿元。两融余额占A股流通市值比例为2.54%。从交易活跃度来看，两融交易环比有所下降，但融资买入额占A股成交额比例略有上升，均值为8.26%，较上月提高0.18个百分点，显示市场情绪有所回暖。

主要观点

• 两融市场整体表现：两融余额小幅下降，但融资买入额占成交额比例上升，表明市场参与者对A股的信心有所恢复。
• 行业分布差异：融资余额排名前五的行业为非银金融、医药、电子、计算机以及电力设备及新能源，而融券余额排名前五的行业为电子、非银金融、医药、银行以及食品饮料。融券余额行业集中度较高，主要集中在电子和非银金融等行业。
• 个股表现：融资买入额排名前三的股票为京东方A、贵州茅台和东方财富，其中京东方A融资买入额超过200亿元。融券卖出额排名前三的股票为宁德时代、中芯国际和中国平安，宁德时代融券卖出额超过15亿元。
• ETF市场：融资余额排名前三的ETF为华安黄金ETF、易方达恒生H股ETF和华夏恒生ETF，均为黄金类或港股宽基ETF。融券余额排名前三的ETF为南方中证500ETF、华夏中证500ETF和嘉实中证500ETF，显示中证500ETF在融券市场中占据主导地位。

关键信息

两融交易数据

行业交易分析

• 融资余额排名前五行业：非银金融（占比25.25%）、医药（占比19.11%）、电子（占比17.02%）、计算机（占比15.73%）、电力设备及新能源（占比12.92%）。
• 融券余额排名前五行业：电子（占比21.51%）、非银金融（占比18.23%）、医药（占比16.37%）、银行（占比12.58%）、食品饮料（占比11.54%）。
• 行业集中度差异：融券余额行业集中度高于融资余额，其中电子和非银金融是主要集中行业。
• 融资买入额占成交额比例较高行业：非银金融（18.35%）、煤炭（17.14%）、综合金融（17.99%）。
• 融资余额占流通市值比例较高行业：综合金融（5.58%）、农林牧渔（4.69%）、通信（3.65%）。

个券交易统计

• 融资买入额前五股票：

  • 京东方A（000725）：275.15亿元
  • 贵州茅台（600519）：191.18亿元
  • 东方财富（300059）：163.18亿元
  • 中远海控（601919）：152.48亿元
  • 隆基股份（601012）：144.71亿元

• 融券卖出额前五股票：

  • 宁德时代（300750）：161.45亿元
  • 中芯国际（688981）：134.70亿元
  • 中国平安（601318）：131.89亿元
  • 招商银行（600036）：124.96亿元
  • 贵州茅台（600519）：114.17亿元

ETF交易统计

• 融资余额前五ETF：

  • 华安黄金ETF（518880）：282.48亿元
  • 易方达恒生H股ETF（510900）：269.33亿元
  • 华夏恒生ETF（159920）：252.96亿元
  • 易方达黄金ETF（159934）：237.62亿元
  • 博时黄金ETF（159937）：175.30亿元

• 融券余额前五ETF：

  • 南方中证500ETF（510500）：156.66亿元
  • 华夏中证500ETF（512500）：14.46亿元
  • 嘉实中证500ETF（159922）：13.29亿元
  • 广发中证500ETF（510510）：9.09亿元
  • 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）：3.73亿元

风险提示

• 本报告基于市场公开数据，可能存在误差。
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