20210610-渤海证券-融资融券统计月报_沪深两融余额相比上月有所上升_融券交易额下降_13页_1mb

沪深两融余额统计月报总结

核心内容

2021年5月31日，沪深两融余额为1.73万亿元，环比增长4.37%。其中，融资余额为1.57万亿元，融券余额为1569.81亿元，两融余额占A股流通市值比为2.51%。市场整体运行平稳，融资买入额占A股成交额比例较前期略有上升，均值为9.02%，较上月增长27.62%。融券卖出额环比下降5.62%，显示市场融券交易活跃度有所减弱。

主要观点

• 市场概况：两融余额环比增长，但融券余额仍占融资余额的10%，相比海外成熟市场仍有提升空间。
• 交易活跃度：融资买入额显著增长，显示市场情绪有所回暖；融券交易则相对低迷。
• 行业分布：
  • 融资余额排名前五的行业为医药、非银金融、电子、计算机及电力设备及新能源。
  • 融券余额排名前五的行业为非银金融、医药、电子、银行及食品饮料。
  • 融资余额与融券余额的行业集中度存在差异，融资余额行业分布更分散。
  • 融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融、煤炭和有色金属；融资余额占流通市值比例较高的行业为非银金融、农林牧渔和电子。

关键信息

个券交易统计

• 融资买入额排名前三的股票为：
  • 东方财富（300059）：融资买入额超过200亿元。
  • 复星医药（600196）：融资买入额为196.2亿元。
  • 中远海控（601919）：融资买入额为184.5亿元。
• 融券卖出额排名前三的股票为：
  • 宁德时代（300750）：融券卖出额超过10亿元。
  • 北汽蓝谷（600733）：融券卖出额为98.5亿元。
  • 贵州茅台（600519）：融券卖出额为94.5亿元。

ETF交易统计

• 融资余额排名前三的ETF为：
  • 华安黄金ETF（518880）：融资余额为280.2亿元。
  • 易方达恒生H股ETF（510900）：融资余额为263.7亿元。
  • 华夏恒生ETF（159920）：融资余额为261.3亿元。
• 融券余额排名前三的ETF为：
  • 南方中证500ETF（510500）：融券余额为153.5亿元。
  • 嘉实中证500ETF（159922）：融券余额为130.6亿元。
  • 华夏中证500ETF（512500）：融券余额为115.6亿元。
• ETF融资余额主要集中在黄金ETF和港股宽基ETF，而融券余额则以中证500ETF为主。

风险提示

• 本报告使用市场公开数据，可能存在误差。
• 信息、观点和结论仅供投资者决策参考，不构成投资建议。
• 投资者需自行承担投资风险，任何关于收益或损失的承诺均为无效。

数据来源与联系方式

• 分析师：宋旸，SAC NO: S1150517100002，联系方式：022-28451131，songyang@bhzq.com
• 研究助理：杨毅飞，SAC NO: S1150120080017，联系方式：022-23839154，yangyifei@bhzq.com
• 渤海证券研究所：
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