20211104-渤海证券-融资融券统计月报_沪深两融余额相比上月略有上升_两融交易额下降_11页_974kb

沪深两融余额及交易分析总结

核心内容概述

2021年11月4日发布的融资融券统计月报显示，沪深两融余额在2021年10月31日达到1.85万亿元，环比增长0.28%。其中，融资余额为1.70万亿元，融券余额为1498.82亿元。两融余额占A股流通市值的比例为2.60%。整体来看，两融市场交易活跃度有所下降，日均融资买入额和融券卖出额分别环比下降33.69%和18.60%。

主要观点

• 市场整体情况：两融余额环比略有上升，但融资买入额和融券卖出额均下降，市场情绪偏紧。
• 交易活跃度：融资买入额占A股成交额的比例降至7.53%，为近三月最低点，显示市场资金参与度下降。
• 行业分布：
  • 融资余额排名前五的行业为医药、电子、非银金融、电力设备及新能源以及计算机。
  • 融券余额排名前五的行业为电子、非银金融、电力设备及新能源、医药以及银行。
  • 融券余额的行业集中度高于融资余额。
• 行业比例差异：融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融、有色金属和煤炭；融资余额占流通市值比例较高的行业为有色金属、计算机和通信。两者排名差异较大，说明不同行业在融资与融券中的表现存在显著差异。

关键信息

两融市场交易概况

• 两融余额：1.85万亿元，环比增长0.28%。
• 融资余额：1.70万亿元，环比增长0.28%。
• 融券余额：1498.82亿元，环比增长0.28%。
• 日均融资买入额：762.11亿元，环比下降33.69%。
• 日均融资偿还额：754.93亿元，环比下降33.69%。
• 日均融券卖出额：47.70亿元，环比下降18.60%。
• 日均融券偿还额：3.19亿元，环比下降18.60%。
• 融资净买入：7.17亿元。
• 融券净卖出：-3.89亿元。

个券交易统计

• 融资买入额前五股票：
  1. 北方稀土（600111）：155.64亿元
  2. 隆基股份（601012）：153.31亿元
  3. 宁德时代（300750）：143.71亿元
  4. 比亚迪（002594）：139.57亿元
  5. 贵州茅台（600519）：118.27亿元
• 融券卖出额前五股票：
  1. 东方财富（300059）：104.68亿元
  2. 贵州茅台（600519）：92.74亿元
  3. 特变电工（600089）：66.70亿元
  4. 北方稀土（600111）：66.13亿元
  5. 阳光电源（300274）：63.13亿元

ETF交易统计

• 融资余额前五ETF：
  1. 华安黄金ETF（518880）：294.18亿元
  2. 易方达黄金ETF（159934）：288.66亿元
  3. 华夏恒生ETF（159920）：243.98亿元
  4. 易方达恒生H股ETF（510900）：225.02亿元
  5. 博时黄金ETF（159937）：162.12亿元
• 融券余额前五ETF：
  1. 南方中证500ETF（510500）：179.89亿元
  2. 华夏中证500ETF（512500）：126.12亿元
  3. 嘉实中证500ETF（159922）：107.69亿元
  4. 广发中证500ETF（510510）：86.98亿元
  5. 南方中证1000ETF（512100）：69.13亿元

风险提示

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投资评级说明

• 公司评级：
  • 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%
  • 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%
  • 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%
  • 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%
• 行业评级：
  • 看好：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%
  • 中性：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%~10%
  • 看淡：未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10%

分析师声明

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