20220303-渤海证券-融资融券统计月报_沪深两融余额相比上月有所上升_融券交易额上升_11页_978kb

沪深两融市场总结（2022年2月）

核心内容概览

2022年2月，沪深两融余额为1.73万亿元，环比增长0.81%。其中，融资余额为1.63万亿元，融券余额为960.45亿元，两融余额占A股流通市值比例为2.43%。从交易活跃度来看，融券交易环比上升，市场情绪有所回暖。

主要观点

• 市场整体情况：两融余额环比增长，显示市场融资需求有所回升，但融券余额仍占融资余额的6%，与海外成熟市场相比仍有提升空间。
• 交易活跃度：融资买入额占A股成交额比例为6.72%，较上月上升0.2%，表明市场参与者对股票的融资买入意愿增强。
• 行业分布：融资余额排名前五的行业为医药、电子、非银金融、电力设备及新能源、计算机；融券余额排名前五的行业为电子、医药、非银金融、电力设备及新能源、计算机。融券余额行业集中度高于融资余额。
• 个股表现：融资买入额排名前五的股票为北方稀土、贵州茅台、天齐锂业、宁德时代、东方财富，其中东方财富融券卖出额超过10亿元。
• ETF交易：融资余额排名前五的ETF以黄金ETF为主，而融券余额排名前五的ETF则以中证500ETF为主，显示ETF在融券市场中的活跃度较低。

关键信息

两融市场交易概况

• 两融余额：1.73万亿元，环比增长0.81%。
• 融资余额：1.63万亿元，环比增长0.81%。
• 融券余额：960.45亿元，环比增长5.51%。
• 日均融资买入额：633.15亿元，环比下降8.48%。
• 日均融券卖出额：40.03亿元，环比上升5.51%。
• 融资净买入额：6.77亿元。
• 融券净卖出额：0.33亿元。
• 两融余额占A股流通市值比例：2.43%。

行业交易统计

• 融资余额前五行业：医药（41%）、电子、非银金融、电力设备及新能源、计算机。
• 融券余额前五行业：电子（52%）、医药、非银金融、电力设备及新能源、计算机。
• 融资买入额占成交额比例较高的行业：非银金融、有色金属、钢铁。
• 融资余额占流通市值比例较高的行业：综合金融、计算机、传媒。
• 行业排名差异：融资买入额和融资余额占流通市值比例排名与两融余额排名存在较大差异。

个券交易统计

• 融资买入额前五股票：

  • 北方稀土（600111）：129.53亿元
  • 贵州茅台（600519）：114.57亿元
  • 天齐锂业（002466）：109.08亿元
  • 宁德时代（300750）：106.04亿元
  • 东方财富（300059）：103.14亿元

• 融券卖出额前五股票：

  • 东方财富（300059）：105.16亿元
  • 包钢股份（600010）：85.74亿元
  • 宁德时代（300750）：78.23亿元
  • 沪硅产业-U（688126）：70.62亿元
  • 北方稀土（600111）：69.69亿元

ETF交易统计

• 融资余额前五ETF：

  • 华安黄金ETF（518880）：251.12亿元
  • 易方达黄金ETF（159934）：244.50亿元
  • 华夏恒生ETF（159920）：208.20亿元
  • 易方达恒生H股ETF（510900）：179.99亿元
  • 博时黄金ETF（159937）：127.96亿元

• 融券余额前五ETF：

  • 南方中证500ETF（510500）：132.98亿元
  • 南方中证1000ETF（512100）：102.45亿元
  • 广发中证500ETF（510510）：53.65亿元
  • 华夏中证500ETF（512500）：49.79亿元
  • 嘉实中证500ETF（159922）：46.21亿元

风险提示

• 本报告使用市场公开数据，可能存在误差。
• 所有信息、观点、结论仅供投资者决策参考。
• 投资者需自行承担投资风险，报告不构成投资建议。