20210305-长江期货-_趋势-之星_策略组合_4页_448kb

报告摘要

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月5日发布的，旨在通过结合基本面分析与技术指标，进行趋势跟踪交易。该策略利用文华财经交易软件及Wind数据库中的数据，关注具有趋势性特征的品种，以期在市场波动中捕捉交易机会。

白糖2105：当前为多头关注品种，具有中等关注度。
- 关注区间：5390-5410
- 目标区间：5530-5550
- 止损区间：5360-5361
- 技术指标：偏离度（日线）中等，HL双通道顺势指标为15，显示趋势信号较弱但仍在跟踪范围内。
动力煤2105：近期已退出关注品种。

基本面驱动：向上趋势明显，主要因全球供需紧张，内外价差缩小。
估值分析：
- 横向估值：现货价格为5470元/吨，进口利润为163元/吨，均显示为低估。
- 纵向估值：期货价格为5446元/吨，显示为低估。
- 期现估值：基差为24，显示为中性。
技术解盘：白糖2105合约日线级别试探前期上涨波段重要高点支撑，可能为趋势延续信号。

策略逻辑：
1. Step1: 品种筛选 - 利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. Step2: 基本面方向选择 - 通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。
3. Step3: 构建模拟组合 - 在基本面估值和驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。
模型跟踪品种：包括股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣等。
风险提示：
- 本报告仅为参考，不构成投资建议。
- 投资者需自行判断并承担交易风险。
- 任何分享投资收益或分担投资损失的承诺均无效。
免责声明：
- 长江期货拥有期货投资咨询资格。
- 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
- 报告内容可能随时修改，投资者应关注更新。
- 报告版权归属长江期货，未经许可不得擅自使用或传播。