20240630-华泰期货-量化周报_本周建议多配原油_燃料油_铅_9页_1mb

总结

报告显示为2024年6月30日的量化周报，分析了市场行情、流动性、板块风格和配置建议。

本周（2024/06/24-2024/06/28），沪深300指数下跌99%，商品指数下跌186%，国债指数上涨28%，表明权益市场和商品市场表现疲软，而债券市场相对稳健。传媒行业领涨，上涨26%；非银金融行业领跌，下跌28%，行业分化明显。大盘价值风格上涨07%，中盘成长风格下跌22%，反映市场结构性机会。

流动性方面，华泰柏瑞沪深300ETF净申购4000亿份，华夏上证50ETF净赎回757亿份，显示资金向大型蓝筹股偏好转移，但ETF整体流出压力减轻。衍生品市场，能源化工板块保证金流入12亿元，贵金属板块流出55亿元，反映资源与避险需求变化。股票市场拥挤度显示银行行业热度高，机械设备行业空头拥挤，股指期货基差率显示IF基差率为134%，IC为-16%。

配置建议在战术层面，建议多配沪深300（IF）和多配原油、燃料油、铅、锡、短纤；空配中证500（IC）和少配工业硅、镍、玻璃、螺纹钢、天然橡胶。基本面角度，建议做多EB2408、M2409、rm2409、C2409，做空I2409，基于库存、供需等因素判断。

免责声明部分指出报告仅供参考，不构成投资建议，数据基于公开信息，准确性不作保证。