20171123-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容概述

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的模拟投资组合，自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前选股范围限定为沪深300成分股。该组合通过每日开盘前的策略制定进行投资操作，股票买入与卖出的价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之三，卖出千分之一点三。组合对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，并根据市场情况动态调整目标仓位。

主要观点

历史表现：截至2017年11月22日，模拟组合累计收益率为28.29%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指11.55、-6.83及42.44个百分点。
近期表现：上一交易日组合收益率为0.33%，略低于上证综指（0.59%），但高于沪深300（0.23%），并优于创业板指（-0.19%）。
组合仓位：截至上一交易日收盘，组合共有19只成分股，总资产为1282.87万元，剩余现金为533.36万元，仓位为58.42%。
今日操作：今日模拟组合无建仓和无平仓操作。

关键信息

模拟组合历史收益对比

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	0.33	2.78	3.52	4.59	15.44	10.64	14.82
上证综指	0.59	0.44	1.44	4.53	12.05	7.33	10.53
沪深300	0.23	4.44	7.19	13.27	25.95	23.71	27.72
创业板指	-0.19	-0.68	-0.79	5.16	4.57	-13.68	-5.54

模拟组合成分股详情

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量 (股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	9.07	10.01	4.49
2	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	6.22	9.16	3.73
3	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	8.18	9.30	3.53
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.40	6.57	0.79
5	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	13.44	3.52	0.93
6	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	39.66	4.80	-0.64
7	600754.SH	锦江股份	2017-11-02	12,100	30.980	33.05	6.68	0.90
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	11.02	0.92	-4.59
9	600900.SH	长江电力	2017-09-26	24,000	15.245	17.16	12.56	1.83
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	69.24	10.10	4.99
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.92	-1.25	-7.11
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.57	-2.82	-8.26
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	9.15	4.39	-1.37
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.47	-4.32	-10.18
15	000627.SZ	天茂集团	2017-11-03	39,200	9.781	10.28	5.10	-0.66
16	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	21.74	13.29	9.02
17	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	19.64	2.99	0.40
18	002292.SZ	奥飞娱乐	2017-09-25	24,900	14.918	16.39	9.87	-0.29
19	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.88	10.65	4.88
20	CNY	人民币	-	5,333,641	1.000	1.00	-	-

风险提示

本报告所列投资组合由量化策略模型生成，其收益率具有较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。
投资者应充分了解证券市场风险，谨慎决策。

分析师信息

俞雪飞：金融工程高级分析师，执业编号S1500510120003，联系电话+86 10 83326757，邮箱yuxuefei@cindasc.com。
俞雪飞博士拥有15年证券研究经验，专注于基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务等领域，具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。

免责声明

本报告仅供签约客户参考，不面向公众发布。
信达证券不保证报告内容的准确性与完整性，亦不对使用报告所导致的损失承担责任。
报告版权归信达证券所有，未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布或引用。

机构销售联系人

区域	姓名	办公电话	手机	邮箱
华北	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
华北	张华	010-63081254	13691304086	zhanghuac@cindasc.com
华北	饶婷婷	010-63081479	18211184073	raotingting@cindasc.com
华北	巩婷婷	010-63081128	13811821399	gongtingting@cindasc.com
华东	王莉本	021-61678592	18121125183	wangliben@cindasc.com
华东	文襄琳	021-63570071	13681810356	wenxianglin@cindasc.com
华东	洪辰	021-61678568	13818525553	hongchen@cindasc.com
华南	易耀华	0755-82497333	18680307697	yiyaohua@cindasc.com
国际	唐蕾	010-63080945	18610350427	tanglei@cindasc.com