信达“量星一号”模拟组合日报总结
核心内容概览
信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的模拟投资组合，初始资金为1000万元，自2016年1月25日起运行，目前选股范围为沪深300成分股。该组合每日开盘前根据市场情况制定投资策略，股票买入与卖出按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之三，卖出千分之一点三。组合对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，以控制风险。
主要观点
- 累计收益表现：截至2017年11月2日，模拟组合累计收益率为24.73%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指9.6、-3.02及39.15个百分点，显示其在市场中的相对优势。
- 上一交易日表现：上一交易日组合收益率为-0.01%，相对上证综指、沪深300及创业板指分别超越0.36、-0.02及1.34个百分点，表明组合在市场下跌时仍保持一定的抗跌能力。
- 操作回顾：上一交易日成功建仓东方航空、锦江股份等2只股票，成功平仓同花顺1只股票。同花顺的持有期收益率为-7.54%，相对收益率为-11.78%，平仓理由为“自然平仓”。
- 持仓情况：至上一交易日收盘，组合共有15只成分股，总资产为1247.32万元，剩余现金681.4万元，仓位为45.37%。
关键信息
1. 模拟组合操作规则
- 每日开盘前根据市场情况制定投资策略。
- 买入建仓时，按照当前总资产的3%进行建仓，买入数量为100股的整数倍。
- 对持仓股票设置-10%和-15%的止损线，以控制风险。
- 若股票停牌或一字涨停，则无法买入；若停牌或一字跌停，则无法卖出。
2. 上一交易日操作回顾
| 股票代码 |
股票简称 |
建仓数量（股） |
建仓成本 |
持仓成本 |
最新收盘价 |
浮动收益率（%） |
相对收益率（%） |
| 600115.SH |
东方航空 |
53,400 |
6.944 |
6.88 |
-0.92 |
-0.93 |
|
| 600754.SH |
锦江股份 |
12,100 |
30.980 |
30.84 |
-0.45 |
-0.46 |
|
3. 今日拟操作股票
4. 模拟组合收益对比
| 指标 |
组合 |
上证综指 |
沪深300 |
创业板指 |
| 上一交易日收益率（%） |
-0.01 |
-0.37 |
0.01 |
-1.34 |
| 近一周收益率（%） |
-0.01 |
-0.98 |
-0.62 |
-2.57 |
| 近一月收益率（%） |
1.76 |
1.25 |
4.70 |
0.21 |
| 近三月收益率（%） |
4.82 |
4.27 |
6.65 |
9.41 |
| 近六月收益率（%） |
9.50 |
7.33 |
15.97 |
0.25 |
| 近一年收益率（%） |
11.46 |
9.12 |
19.81 |
-14.46 |
| 今年以来收益率（%） |
11.64 |
9.01 |
20.76 |
-5.84 |
分析师信息
- 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
- 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
- 研究经验：拥有15年证券研究经验，曾多次获得中国证券业协会科研课题研究奖项。
风险提示
- 本报告为信达证券专属研究产品，不构成投资建议。
- 投资者应充分了解证券市场的风险，谨慎投资。
- 本报告所载信息基于公开资料，信达证券不保证其准确性或完整性。
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