20171110-信达证券-信达量星一号模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合总结

核心内容

信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的投资组合，初始资金为1000万元，自2016年1月25日起运行，目前选股范围为沪深300成分股。该组合每日开盘前根据市场情况制定投资策略，交易价格按当日均价执行，交易费用为买入万分之三，卖出千分之一点三。组合在出现建仓信号时，按总资产的3%进行建仓，买入数量为100股的整数倍。同时，对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线，以控制风险。

主要观点

历史收益表现：截至2017年11月9日，模拟组合累计收益率为25.35%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指8.7、-4.92及38.07个百分点。
上一交易日表现：上一交易日组合收益率为0.43%，分别超越上证综指0.07个百分点、沪深300-0.26个百分点、创业板指-0.54个百分点。
当前仓位：截至上一交易日收盘，模拟组合共有19只成分股，总资产为1253.47万元，剩余现金为532.83万元，仓位为57.49%。
交易策略：组合无当日建仓或平仓操作，策略依赖于量化模型的每日判断，市场波动或停牌情况可能影响交易执行。

关键信息

1. 模拟组合收益数据

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	0.43	0.49	-0.08	3.48	12.34	10.90	12.19
上证综指	0.36	1.31	1.23	4.35	10.47	9.40	10.44
沪深300	0.69	1.97	4.16	8.38	20.50	21.43	23.14
创业板指	0.96	1.98	-0.84	9.23	3.63	-11.56	-3.97

2. 模拟组合成分股表现

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量 (股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.37	1.52	-0.21
2	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	6.23	9.34	7.69
3	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	8.19	9.43	7.46
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	6.70	-3.51	-5.50
5	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	37.73	-0.30	-1.95
6	600754.SH	锦江股份	2017-11-02	12,100	30.980	32.99	6.49	4.50
7	600783.SH	鲁信创投	2017-10-27	21,800	16.947	16.12	-4.88	-6.94
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	11.08	1.47	-0.25
9	600900.SH	长江电力	2017-09-26	24,000	15.245	16.52	8.36	1.60
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	61.83	-1.68	-3.02
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	9.05	0.19	-1.87
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.80	0.13	-1.52
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.46	-3.48	-5.45
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.56	-2.40	-4.46
15	000627.SZ	天茂集团	2017-11-03	39,200	9.781	9.80	0.19	-1.78
16	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	19.19	0.01	-0.53
17	002292.SZ	奥飞娱乐	2017-09-25	24,900	14.918	15.73	5.44	-0.76
18	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.16	-0.93	-2.90
19	002450.SZ	康得新	2017-09-14	17,400	21.465	24.98	16.38	10.30
20	CNY	人民币	-	5,328,266	1.000	1.00	-	-