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报告摘要

信达“量星一号”模拟组合日报总结

核心内容概览

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的投资组合，旨在通过量化分析实现超额收益。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，目前选股范围为沪深300成分股。

截至2017年11月6日，模拟组合累计收益率为 24.74%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 9.44%、-3.77% 及 39.03%。上一交易日（2017年11月6日）组合收益率为 0.29%，分别超越上证综指 -0.19%、沪深300 -0.41% 及创业板指 -0.65%。

模拟组合操作说明

今日操作：无建仓与平仓操作。
交易规则：
- 每日盘前根据市场情况制定投资策略。
- 股票买入与卖出的价格按当日均价执行。
- 买入交易费用为万分之三，卖出交易费用为千分之一点三。
- 当标的股票出现建仓信号时，按当前总资产的 3% 买入，且买入数量为 100股的整数倍。
- 持仓股票设有 -10% 和 -15% 两档止损线。
- 若股票停牌或一字涨停，无法买入；若一字跌停，无法卖出。

模拟组合成分股情况

截至上一交易日收盘，模拟组合共有 19只成分股，总资产为 1247.38万元，剩余现金为 532.91万元，当前仓位为 57.28%。

各成分股的持仓情况如下：

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率(%)	相对收益率(%)
1	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.26	0.18	-0.17
2	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	6.20	8.81	8.53
3	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	7.57	1.15	0.55
4	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	6.76	-2.65	-3.26
5	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	38.40	1.47	1.19
6	600754.SH	锦江股份	2017-11-02	12,100	30.980	31.45	1.52	0.91
7	600783.SH	鲁信创投	2017-10-27	21,800	16.947	15.99	-5.65	-6.33
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	11.17	2.30	1.95
9	600900.SH	长江电力	2017-09-26	24,000	15.245	16.30	6.92	1.60
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	61.55	-2.13	-2.10
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	9.07	0.41	-0.27
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.80	0.13	-0.15
13	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.42	-3.94	-4.53
14	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.53	-3.04	-3.72
15	000627.SZ	天茂集团	2017-11-03	39,200	9.781	9.80	0.19	-0.40
16	002292.SZ	奥飞娱乐	2017-09-25	24,900	14.918	15.98	7.12	2.35
17	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.21	-0.13	-0.72
18	002450.SZ	康得新	2017-09-14	17,400	21.465	24.17	12.60	7.96
19	300085.SZ	银之杰	2017-09-06	22,200	16.859	16.73	-0.77	-5.01