量化交易策略周报总结（2018年4月8日）
核心内容概述
本报告汇总了多个量化交易策略在2018年4月8日当周的表现，并提供了这些策略自2010年起的历史市场表现数据。整体来看，本周多个策略表现不佳，呈现亏损态势，而部分策略在长期表现上较为稳定，累积收益率较高。
一、本周交易概况
1. 风格套利策略
- 交易次数：3次
- 周收益率：-0.19%
- 成功率：66.67%
- 最大回撤：-0.56%
- 本周盈亏：亏↓
2. 随机区间突破策略
- 交易次数：0次
- 周收益率：0.00%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：0.00%
- 本周盈亏：平→
3. 加强版EMDT策略
- 交易次数：2次
- 周收益率：-1.31%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-1.31%
- 本周盈亏：亏↓
4. EMDT策略
- 交易次数：2次
- 周收益率：-1.31%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-1.31%
- 本周盈亏：亏↓
5. SLM策略
- 交易次数：3次
- 周收益率：-0.99%
- 成功率：33.33%
- 最大回撤：-0.99%
- 本周盈亏：亏↓
6. 价量模式匹配策略
- 交易次数：3次
- 周收益率：-1.38%
- 成功率：33.33%
- 最大回撤：-1.38%
- 本周盈亏：亏↓
7. SMT策略
- 交易次数：3次
- 周收益率：-0.42%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-0.42%
- 本周盈亏：亏↓
8. 期权比率预测策略
- 交易次数：3次
- 周收益率：-1.16%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-1.16%
- 本周盈亏：亏↓
二、年初以来表现
| 策略名称 |
交易次数 |
累积收益率 |
成功率 |
最大回撤 |
| 风格套利 |
62 |
-1.14% |
46.77% |
-4.25% |
| 随机区间突破 |
37 |
-0.73% |
35.14% |
-4.07% |
| 加强版EMDT |
45 |
-0.25% |
44.44% |
-4.35% |
| EMDT |
41 |
0.25% |
43.90% |
-4.36% |
| SLM |
62 |
10.43% |
43.55% |
-5.42% |
| 价量模式匹配 |
60 |
-6.08% |
40.00% |
-9.47% |
| SMT |
62 |
-5.33% |
14.52% |
-5.42% |
| 期权比率预测 |
62 |
2.38% |
48.39% |
-9.02% |
三、期指上市以来表现
| 策略名称 |
交易次数 |
累积收益率 |
成功率 |
最大回撤 |
| 风格套利 |
726 |
9.74% |
51.79% |
-19.15% |
| 随机区间突破 |
918 |
36.73% |
33.55% |
-15.46% |
| 加强版EMDT |
1323 |
438.96% |
45.20% |
-16.83% |
| EMDT |
1113 |
341.72% |
43.31% |
-16.54% |
| SLM |
1913 |
292.87% |
34.92% |
-24.29% |
| 价量模式匹配 |
1709 |
288.04% |
47.63% |
-19.78% |
| SMT |
1912 |
324.58% |
29.39% |
-7.59% |
| 期权比率预测 |
768 |
175.70% |
48.44% |
-20.26% |
四、主要观点与关键信息
1. 本周表现
- 风格套利、EMDT、加强版EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT、期权比率预测 均呈现亏损，其中 SLM 为唯一盈利的策略，但整体表现不佳。
- 随机区间突破 本周无交易，未产生收益。
2. 长期表现
- 加强版EMDT 是长期表现最出色的策略，期指上市以来累积收益率高达 438.96%，但最大回撤也较大。
- EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT、期权比率预测 等策略在长期表现上均取得正收益，但存在一定的最大回撤风险。
- 风格套利、随机区间突破、期权比率预测 等策略在2018年初至今表现较差，累积收益率为负。
3. 策略成功率
- 加强版EMDT 和 EMDT 成功率较高，分别为 45.20% 和 43.31%。
- SLM 成功率为 34.92%，而 SMT 成功率最低，仅为 29.39%。
- 价量模式匹配 成功率为 47.63%，相对较高。
4. 最大回撤
- SLM 最大回撤最大，为 -24.29%。
- 价量模式匹配、期权比率预测、风格套利、EMDT、SMT 等策略最大回撤在 -5% 至 -20% 之间，需注意风险控制。
五、风险提示
- 所有策略均基于历史数据统计、建模和测算，可能因市场波动性而失效。
- 投资者需注意策略的回撤风险，尤其在市场剧烈波动时。
- 量化交易策略不能保证未来表现，需结合市场环境独立评估。
六、分析师信息
七、相关研究
| 策略名称 |
发布日期 |
| 风格动量下的股指期货跨品种套利策略 |
2015-04-17 |
| 期权对标的指数走势的预测性分析 |
2015-03-25 |
| 带反转的加强版 EMDT 交易策略 |
2014-12-03 |
| 厚尾分布下的随机区间突破策略 |
2014-08-20 |
| 经验模态分解下的日内趋势交易策略 |
2014-03-31 |
| 基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究 |
2014-01-14 |
| 基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略 |
2012-09-17 |
| 价量模式匹配股指期货交易策略 |
2015-07-03 |
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