20170313-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2017年3月13日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布。报告主要分析了上一交易日（2017年3月12日）的融资融券余额变化、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及融资情况、大宗交易情况，以及今日涉及的股票事件提示，包括停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等。

主要观点与关键信息

一、融资融券规模及市场表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9098.34亿元，较前一交易日下降0.37%。
  • 融资余额为9053.99亿元，下降0.37%。
  • 融券余额为44.35亿元，下降1.18%。
• 融资买入额为294.89亿元，较前一交易日下降14.35%。
• 融资偿还额为328.57亿元，较前一交易日下降6.33%。
• 市场指数方面，中小板指上涨0.63%，创业板指下跌0.2%，上证综指下跌0.17%。
• 行业表现：家用电器、轻工制造、建筑材料、有色金属、汽车等行业涨幅较大；国防军工、建筑装饰、交通运输、非银金融、综合等行业跌幅较大。

二、标的股票表现

• 涨幅前五名：新湖中宝（+10.06%）、赣锋锂业（+9.69%）、天虹商场（+6.35%）、一汽富维（+6.2%）、安琪酵母（+6.13%）。
• 跌幅前五名：罗顿发展（-4.6%）、山东墨龙（-3.77%）、蒙草生态（-3.32%）、中粮生化（-3.21%）、金牛化工（-3.14%）。
• 五日量比前五名：新湖中宝（6.88）、滨江集团（4.57）、华润双鹤（4.21）、天虹商场（3.43）、东阿阿胶（3.17）。
• 金额流入率前五名：华孚色纺（43.92%）、龙元建设（41.17%）、柳工（40.22%）、洽洽食品（37.52%）、生物股份（36.63%）。
• 融资余额占流通市值比例前十名：全柴动力（21.53%）、国民技术（20.53%）、金刚玻璃（19.52%）、天山股份（19.42%）、安琪酵母（19.41%）。
• 融资余额占比增速前十名：小天鹅A（+30.92%）、建投能源（+14.93%）、京威股份（+12.21%）等。

三、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票共15只，包括东阿阿胶、海虹控股、华邦健康等。
• 东阿阿胶成交价为54.08元，较前一交易日收盘价56.92元折价4.99%。
• 洋河股份成交价为74.97元，较前一交易日收盘价83.30元折价10%。

四、今日标的股票事件提示

• 停牌股票共52只，复牌股票仅1只：海南海药。
• 大股东增持股票包括：康力电梯、海普瑞、中航电子。
• 大股东减持股票包括：欧菲光。
• 增发事件：5只股票涉及增发，其中2只发布董事会预案（万马股份、深天马A），2只通过股东大会（星网锐捷、卫星石化），1只为增发公告日（号百控股）。
• 分红送转事件：8只股票涉及，其中7只发布董事会预案（德赛电池、浙江东日、中国卫星等），1只通过股东大会（美好置业）。
• 业绩报告：7只股票发布业绩报告，1只发布业绩预告（德赛电池）。
• 限售股解禁：未来7个交易日，海澜之家、九州通、安泰科技等11只股票将涉及限售股解禁。

五、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：德赛电池（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为0.19%。
• 组合累计收益率至2017年3月10日为114.23%，分别超越上证综指、沪深300、创业板指55.29、53.36、60.63个百分点。

结构清晰内容总结

1. 市场回顾

• 融资融券余额：9098.34亿元，下降0.37%。
• 市场指数表现：中小板指表现最好，创业板指最弱。
• 行业表现：家用电器、轻工制造、建筑材料、有色金属、汽车等涨幅较大；国防军工、建筑装饰、交通运输、非银金融、综合等跌幅较大。
• ETF基金表现：国投瑞银沪深300金融地产ETF、华夏中小板ETF、易方达深证100ETF涨幅前三；交银180治理ETF、易方达恒生H股ETF、易方达沪深300非银ETF跌幅前三。

2. 标的股票事件提示

• 停牌复牌情况：今日共52只股票停牌，仅1只复牌（海南海药）。
• 大股东增减持：3只股票被增持（康力电梯、海普瑞、中航电子），3只股票被减持（欧菲光等）。
• 增发事件：5只股票涉及，其中2只发布董事会预案，2只通过股东大会，1只为增发公告日。
• 分红送转事件：8只股票涉及，7只发布董事会预案，1只通过股东大会。
• 业绩报告：7只股票发布业绩报告，1只发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日，11只股票涉及限售股解禁。

3. 事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日为0.19%，累计收益率为114.23%。
• 建仓操作：今日建仓德赛电池（业绩预增）。
• 组合历史表现：累计收益率超越上证综指、沪深300、创业板指，分别达55.29、53.36、60.63个百分点。

附录：图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌股票
• 图表14：大股东持股比例变动股票
• 图表15：未来7个交易日增发股票
• 图表16：未来7个交易日分红送转股票
• 图表17：发布业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁股票
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

特别提示：本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。