20170104-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2017年1月4日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，旨在通过事件选股策略模型分析市场动态，并为投资者提供相关投资参考。报告内容涵盖融资融券余额、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、标的股票涨跌幅、大宗交易情况、停牌复牌信息、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等关键信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日（2017年1月3日），沪深两市融资融券余额规模为9392.05亿元，较前一日变动0%。
  • 融资余额为9358.33亿元，环比微增0.01%。
  • 融券余额为33.72亿元，环比下降3.07%。
• 融资买入额为280.83亿元，环比增长20.05%。
• 融资偿还额为280.2亿元，环比下降11.69%。

二、市场指数表现

• 上证综指上涨1.04%，表现最佳。
• 创业板指上涨0.06%，表现最弱。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指表现优于创业板指。

三、行业表现与融资情况

• 表现较好的行业包括：国防军工（+3.04%）、家用电器（+1.83%）、商业贸易（+1.4%）、通信（+1.26%）、交通运输（+1.23%）。
• 表现较弱的行业包括：传媒（+0.54%）、食品饮料（+0.57%）、电气设备（+0.66%）、医药生物（+0.67%）、计算机（+0.69%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速方面：
  • 占比前五名：全柴动力（23.15%）、国民技术（21.85%）、众和股份（20.60%）、华平股份（20.48%）、富瑞特装（20.35%）。
  • 增速前五名：华孚色纺（+45.78%）、漳泽电力（+36.61%）、豪迈科技（+31.68%）、东方雨虹（+23.13%）、嘉化能源（+22.41%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：友阿股份（+10.03%）、东华科技（+9.99%）、罗顿发展（+9.98%）、贵航股份（+8.46%）、京东方A（+8.39%）。
• 跌幅前五名：长盈精密（-8.67%）、立讯精密（-6.02%）、德赛电池（-3.95%）、聚龙股份（-3.94%）、云南白药（-3.26%）。
• 五日量比前五名：云南白药（13.28）、凤凰股份（7.17）、京东方A（6.23）、中信海直（5.15）、航天电子（4.87）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日共有15只标的股票发生大宗交易，包括山西证券、兆驰股份、盛运环保等。
• 大宗交易中，部分股票存在折价现象，如山西证券（-9.98%）、兆驰股份（-9.64%）等。

六、今日标的股票事件提示

• 今日共有52只标的股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增持股票包括：海虹控股、福星股份、康得新等5只。
• 大股东减持股票包括：山西证券等4只。
• 今日无股票涉及分红送转事件。
• 今日有1只股票发布业绩快报（浦发银行），3只股票发布业绩预告（华夏幸福、梅花生物、君正集团）。
• 未来7个交易日共有12只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：梅花生物（业绩预增）、君正集团（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：榕基软件。
• 上一交易日组合收益率为0.15%，累计收益率为103.52%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指48.38、46.67及48.87个百分点。

结构清晰总结

1. 市场融资融券数据

• 融资融券余额：9392.05亿元（0%）。
• 融资余额：9358.33亿元（+0.01%）。
• 融券余额：33.72亿元（-3.07%）。
• 融资买入额：280.83亿元（+20.05%）。
• 融资偿还额：280.2亿元（-11.69%）。

2. 市场指数表现

• 上证综指：+1.04%（5日+0.43%，10日+0.57%，20日-2.15%）。
• 创业板指：+0.06%（5日-0.54%，10日-0.87%，20日-8.43%）。

3. 行业表现与融资情况

• 表现较好的行业：国防军工（+3.04%）、家用电器（+1.83%）、商业贸易（+1.4%）、通信（+1.26%）、交通运输（+1.23%）。
• 表现较弱的行业：传媒（+0.54%）、食品饮料（+0.57%）、电气设备（+0.66%）、医药生物（+0.67%）、计算机（+0.69%）。
• 融资余额占比前五：全柴动力（23.15%）、国民技术（21.85%）、众和股份（20.60%）、华平股份（20.48%）、富瑞特装（20.35%）。
• 融资余额占比增速前五：华孚色纺（+45.78%）、漳泽电力（+36.61%）、豪迈科技（+31.68%）、东方雨虹（+23.13%）、嘉化能源（+22.41%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五：友阿股份（+10.03%）、东华科技（+9.99%）、罗顿发展（+9.98%）、贵航股份（+8.46%）、京东方A（+8.39%）。
• 跌幅前五：长盈精密（-8.67%）、立讯精密（-6.02%）、德赛电池（-3.95%）、聚龙股份（-3.94%）、云南白药（-3.26%）。
• 五日量比前五：云南白药（13.28）、凤凰股份（7.17）、京东方A（6.23）、中信海直（5.15）、航天电子（4.87）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括：山西证券、兆驰股份、盛运环保等15只。
• 部分股票存在折价，如山西证券（-9.98%）、兆驰股份（-9.64%）。

6. 停牌与复牌信息

• 今日共有52只标的股票停牌，无复牌股票。
• 停牌股票包括：宝新能源、齐翔腾达、国电南瑞、亿晶光电等，涉及重大事项或重大资产重组。

7. 大股东增减持

• 大股东增持股票：海虹控股、福星股份、康得新等5只。
• 大股东减持股票：山西证券等4只。

8. 增发与分红送转

• 今日有2只股票涉及增发事件：国药一致、国脉科技。
• 无股票涉及分红送转事件。

9. 业绩报告

• 今日发布业绩快报的股票：浦发银行。
• 发布业绩预告的股票：华夏幸福、梅花生物、君正集团。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有12只股票涉及限售股解禁。

11. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：梅花生物（业绩预增）、君正集团（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：榕基软件。
• 上一交易日组合收益率为0.15%，累计收益率为103.52%，显著超越市场主要指数。

数据来源

• 所有数据均来源于Wind和信达证券研发中心。

特别提示

• 本报告由事件选股策略模型生成，组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。