20180802-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，涵盖2018年8月2日沪深两市的融资融券数据、市场指数表现、行业走势、标的股票事件及事件投资组合操作等内容，旨在为投资者提供市场动态参考。

---

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2018年8月2日，沪深两市融资融券余额为8902.11亿元，环比下降0.17%。
• 融资余额：为8827.37亿元，环比下降0.18%。
• 融券余额：为74.74亿元，环比上升1.32%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为253.06亿元，环比增长27.48%；融资偿还额为269.32亿元，环比增长31.93%。

---

二、市场指数表现

• 表现最好：创业板指下跌1.24%。
• 表现最弱：深证成指下跌1.89%。
• 上证综指：5日涨跌幅为-2.72%，10日为+1.34%，20日为+2.37%。

---

三、行业表现与融资规模

• 表现较好的行业：休闲服务（+0.06%）、交通运输（-0.46%）、建筑装饰（-0.94%）、化工（-1.13%）、计算机（-1.15%）。
• 表现较弱的行业：房地产（-3.17%）、国防军工（-3.16%）、钢铁（-2.98%）、非银金融（-2.74%）、家用电器（-2.74%）。
• 融资余额占比增速最高：房地产（+4.10%）、钢铁（+4.05%）、国防军工（+3.60%）。
• 融资余额占比最高：房地产（3.75%）、钢铁（2.44%）、国防军工（4.39%）。

---

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：申华控股（+10.1%）、汤臣倍健（+10.02%）、中远海科（+9.96%）、北新路桥（+9.95%）、长江投资（+4.65%）。
• 跌幅前五名：利源精制（-10.02%）、江中药业（-8.85%）、新城控股（-6.93%）、荣盛发展（-6.82%）、内蒙一机（-6.80%）。
• 五日量比前五名：中远海科（3.87）、中信银行（3.87）、厦门港务（3.37）、华峰氨纶（2.67）、宁沪高速（2.65）。
• 金额流入率前五名：利源精制（99.7%）、科士达（44.15%）、嘉化能源（34.66%）、海亮股份（32.57%）、厦门港务（32.16%）。

---

五、大宗交易信息

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有6只，包括中国银行、工商银行、海普瑞等。

---

六、今日标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有33只标的股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增持：包括泛海控股、东旭光电、浙富控股等6只股票。
• 大股东减持：包括华菱钢铁等4只股票。
• 增发事件：2只标的股票涉及增发，东阳光科为增发公告日，徐工机械为增发股份上市日。
• 分红送转事件：23只标的股票涉及分红送转，其中6只为实施公告日，16只为股权登记日，1只为除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有12只标的股票涉及限售股解禁。

---

七、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：新奥股份（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：华菱钢铁、天通股份等2只。
• 上一交易日组合收益率：-1.92%。
• 累计收益率：截至2018年8月1日，组合累计收益率为122.26%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指82.52、60.47及100.81个百分点。

---

关键信息总结

类别	关键信息
融资融券余额	8902.11亿元（-0.17%）
融资买入额	253.06亿元（+27.48%）
融资偿还额	269.32亿元（+31.93%）
大股东增持	泛海控股、东旭光电、浙富控股等6只
大股东减持	华菱钢铁等4只
增发事件	东阳光科（公告日）、徐工机械（股份上市日）
分红送转事件	23只股票，6只为实施公告日，16只为股权登记日，1只为除权除息日
限售股解禁	未来7个交易日，12只股票
组合收益率	上一交易日为-1.92%，累计收益率为122.26%

---

标的股票事件提示

• 停牌股票：33只，无新增停牌或复牌。
• 增发事件：无董事会预案或股东大会通过，仅东阳光科为增发公告日，徐工机械为增发股份上市日。
• 分红送转事件：23只股票涉及，其中6只为实施公告日，16只为股权登记日，1只为除权除息日。

---

投资建议

本报告提示的市场数据及事件信息仅供参考，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。投资者应结合自身风险承受能力和市场判断做出决策。