20170208-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，涵盖上一交易日（2017年2月7日）市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告旨在提供市场动态与投资参考，但特别提示模型本身的局限性，组合收益率存在不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为8781.33亿元，环比微涨0.06%。
  • 融资余额：8747.31亿元，环比上涨0.04%。
  • 融券余额：34.02亿元，环比大幅上涨5.88%。
• 融资买入与偿还：
  • 融资买入额为258.39亿元，环比下降0.85%。
  • 融资偿还额为255.21亿元，环比上涨19.51%。

二、市场指数表现

• 主要指数涨跌幅：
  • 上证综指：下跌0.12%
  • 创业板指：下跌0.60%
  • 中小板指：上涨2.37%
  • 创业板指（5日）：上涨1.50%
  • 上证综指（20日）：上涨0.55%
  • 创业板指（20日）：下跌3.78%

三、行业表现

• 行业涨幅前五：建筑材料（+0.89%）、有色金属（+0.70%）、钢铁（+0.60%）、商业贸易（+0.56%）、汽车（+0.39%）。
• 行业跌幅前五：国防军工（-1.16%）、传媒（-0.65%）、计算机（-0.58%）、家用电器（-0.46%）、建筑装饰（-0.32%）。
• 行业融资余额占流通市值比例及增速：
  • 增速前五：国防军工（+1.54%）、休闲服务（+1.21%）、化工（+1.20%）、家用电器（+1.09%）、农林牧渔（+1.01%）。
  • 增速靠后：机械设备（-0.63%）、有色金属（-0.63%）、建筑材料（-0.67%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五：天山股份（+10.04%）、海越股份（+9.99%）、开山股份（+6.91%）、金牛化工（+5.09%）、中远海控（+5.01%）。
• 跌幅前五：铁龙物流（-3.87%）、中航飞机（-2.96%）、潞安环能（-2.72%）、三友化工（-2.67%）、中航电子（-2.64%）。
• 五日量比前五：蒙草生态（4.75）、香溢融通（4.58）、国栋建设（4.17）、新潮能源（4.14）、生益科技（3.70）。
• 金额流入率前五：金地集团（59.81%）、世荣兆业（44.96%）、招商轮船（38.65%）、厦门港务（38.01%）、大族激光（36.04%）。
• 融资余额占比前十：全柴动力（22.38%）、国民技术（22.00%）、众和股份（20.66%）、金刚玻璃（19.94%）、金地集团（19.45%）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日共有16只标的股票发生大宗交易，包括拓维信息、浪潮信息、钢研高纳等。
• 部分股票出现显著折价，如银泰资源（-9.98%）、鱼跃医疗（-9.76%）。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日共有55只标的股票停牌，其中海越股份今日开始停牌。
  • 安徽水利今日复牌。
• 大股东增减持：
  • 今日有1只股票（宜华生活）被大股东增持，无减持。
• 增发与分红送转：
  • 今日无增发及分红送转事件。
• 业绩报告发布：
  • 鱼跃医疗、闰土股份发布业绩快报。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日内，佳都科技、健康元、申万宏源等4只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日组合收益率为0.25%，累计收益率达105.28%。
• 组合表现：组合收益率分别超越上证综指、沪深300及创业板指49.29、47.33及56.47个百分点。
• 今日操作：无建仓操作，拟平仓股票有梅花生物、君正集团等2只。
• 组合成分股：组合单只股票权重为3%，自2014年5月23日起运作，不考虑交易费用，按当日均价执行买卖操作。

结论

本报告提供了详细的融资融券市场数据及股票表现，涵盖了市场指数、行业动态、股票涨跌幅、融资情况、大宗交易、停复牌、大股东增减持、业绩报告及限售股解禁等关键信息。同时，基于事件选股模型生成的投资组合在上一交易日表现良好，累计收益显著高于主要市场指数。然而，需注意模型的局限性，投资决策应结合市场实际情况进行。