20151116-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2015年11月16日的融资融券市场分析，涵盖了市场回顾、股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告旨在为投资者提供市场动态与策略参考，但需注意，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成投资建议。

主要观点

融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为11673.6亿元，环比微增0.08%；其中融资余额为11642.05亿元，环比微增0.08%，融券余额为31.56亿元，环比上升1.61%。
市场指数表现：上证综指下跌1.43%，创业板指下跌2.63%，但5日和10日涨幅分别为1.83%和9.36%，显示短期反弹迹象。
行业表现：非银金融、综合、汽车等行业表现较好，而国防军工、计算机、传媒等板块表现较弱。
标的股票表现：安凯客车、中国中期等五只股票涨幅超过10%，而潜能恒信、电广传媒等五只股票跌幅超过10%。
大宗交易：15只股票发生大宗交易，包括万科A、华数传媒、美的集团等。
停复牌情况：76只股票停牌，3只今日开始停牌，6只今日复牌。
大股东增减持：歌尔声学被增持，海南航空被减持。
增发事件：4只股票涉及增发，其中3只发布董事会预案。
限售股解禁：未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁。

关键信息

1. 融资融券规模及市场指数表现

融资融券余额：11673.6亿元 (+0.08%)
融资余额：11642.05亿元 (+0.08%)
融券余额：31.56亿元 (+1.61%)
融资买入额：1408.85亿元 (-8.4%)
融资偿还额：1399.47亿元 (-0.36%)

市场指数：

上证综指：-1.43%
创业板指：-2.63%
5日涨幅：创业板指上涨1.83%，上证综指下跌0.26%
10日涨幅：创业板指上涨9.36%，上证综指下跌5.86%
20日涨幅：创业板指上涨10.66%，上证综指下跌5.59%

2. 行业融资规模及指数表现

融资余额占比增速前五：电子 (+3.18%)、钢铁 (+3.12%)、计算机 (+2.76%)、采掘 (+2.75%)、医药生物 (+2.68%)
行业涨跌幅：
- 表现较好：非银金融 (+0.34%)、综合 (+0.1%)、汽车 (+0.01%)
- 表现较弱：国防军工 (-3.69%)、计算机 (-3.27%)、传媒 (-2.96%)、钢铁 (-2.79%)、医药生物 (-2.77%)

3. 标的股票表现及融资规模

涨幅前五：安凯客车 (+10.05%)、中国中期 (+10.02%)、远望谷 (+10.02%)、东方通信 (+10.02%)、恒泰艾普 (+10.02%)
跌幅前五：潜能恒信 (-10%)、电广传媒 (-9.99%)、中珠控股 (-7.86%)、水晶光电 (-7.83%)、紫光股份 (-7.43%)
五日量比前五：德豪润达 (114.43)、恒泰艾普 (39.6)、巢东股份 (9.78)、江特电机 (6.94)、航天机电 (6.89)
金额流入率前五：航天机电 (58.53%)、亿纬锂能 (35.31%)、同方国芯 (26.79%)、安凯客车 (21%)、东方通信 (16.56%)

4. 标的股票大宗交易

发生大宗交易的股票：万科A、华数传媒、美的集团等15只。
部分股票成交情况：
- 万科A：成交价13.90元，折价率-1.35%
- 华数传媒：成交价30.02元，折价率-6.22%
- 美的集团：成交价28.99元，折价率-2.49%

5. 标的股票停复牌情况

今日停牌股票：共76只，其中3只今日开始停牌（招商地产、天业股份、中信银行）
今日复牌股票：共6只，包括宁波韵升、康恩贝、立思辰等

6. 大股东增减持情况

增持：歌尔声学
减持：海南航空（两次）

7. 增发事件

涉及增发的股票：共4只，其中3只发布董事会预案（雷柏科技、陕西金叶、广汇能源），1只为增发公告日（三泰控股）

8. 限售股解禁

未来7个交易日：赣锋锂业、红日药业、中航飞机等10只股票涉及限售股解禁

事件投资组合操作

今日建仓股票：宁波韵升（复牌，发行股份购买资产获证监会通过）、立思辰（复牌，发行股份及支付现金购买资产）
今日拟平仓股票：时代新材、东方金钰、海康威视等3只
上一交易日组合收益率：-0.73%
累计收益率：至2015年11月13日，组合累计收益率为115.92%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指38.76、40.11及2.44个百分点

总结

本报告提供了2015年11月16日融资融券市场的详细数据，包括融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票涨跌幅及交易量、大股东增减持、增发事件、停复牌情况以及限售股解禁信息。此外，还展示了事件投资组合的操作策略，包括建仓与平仓股票的变动情况，以及组合的历史收益率表现。投资者应结合市场变化与自身风险承受能力审慎参考。

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