20160912-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年9月12日的融资融券日报，主要分析了当日市场动态、行业表现、标的股票情况以及事件投资组合的操作。报告由信达证券研发中心发布，旨在为投资者提供市场参考，但强调模型结果的不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

融资融券规模
- 沪深两市融资融券余额为9042.45亿元，较前一交易日下降0.39%。
- 融资余额为9004.12亿元，下降0.38%；融券余额为38.33亿元，下降2.4%。
- 融资买入额为441.07亿元，环比上升4.56%；融资偿还额为475.53亿元，环比上升16.71%。
市场指数表现
- 上证综指下跌0.55%，表现相对较好。
- 创业板指下跌0.92%，表现最弱。
- 5日涨跌幅中，创业板指上涨1.48%，上证综指上涨0.38%。
- 10日涨跌幅中，深证成指上涨0.65%，中小板指下跌0.09%。
- 20日涨跌幅中，创业板指上涨3.73%，上证综指上涨0.92%。
行业表现
- 表现较好的行业有：休闲服务（+1.31%）、钢铁（-0.27%）、机械设备（-0.28%）、化工（-0.32%）、非银金融（-0.35%）。
- 表现较弱的行业有：计算机（-1.19%）、商业贸易（-1.07%）、综合（-0.96%）、房地产（-0.96%）、建筑装饰（-0.95%）。
- 融资余额占流通市值比例增速前五行业为：电子（+1.26%）、建筑装饰（+1.02%）、汽车（+1.01%）、公用事业（+1.00%）、食品饮料（+0.99%）。
标的股票表现
- 涨幅前五股票：创业环保（+10.04%）、商赢环球（+10.01%）、号百控股（+9.98%）、晋亿实业（+9.95%）、东旭光电（+7.85%）。
- 跌幅前五股票：歌尔股份（-6.22%）、浙江东日（-6.18%）、科华生物（-4.23%）、金岭矿业（-3.81%）、神州泰岳（-3.80%）。
- 五日量比前五股票：晋西车轴（8.47）、商赢环球（7.23）、杰瑞股份（6.44）、晋亿实业（5.7）、游久游戏（5.68）。
大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票有9只，包括长安汽车、国元证券、海特高新等。

二、今日事件提示

股票停复牌
- 今日共有49只标的股票停牌，其中4只今日开始停牌，包括深天马A、航天电器、星网锐捷等，无股票复牌。
大股东增减持
- 今日无大股东增持，有2只股票涉及大股东减持，包括掌趣科技等。
增发事件
- 今日共有2只股票涉及增发事件，1只为增发公告日（隆基股份），1只为增发股份上市日（海南海药）。
分红送转
- 今日无股票涉及分红送转事件。
业绩报告
- 今日无股票发布业绩报告。
限售股解禁
- 未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁，包括天业股份、神州泰岳、太阳纸业等。

三、事件投资组合操作

组合历史收益
- 上一交易日组合收益率为-0.94%，至2016年9月9日累计收益率为97.04%。
- 组合收益率超越上证综指、沪深300及创业板指44.72、41.33及23.51个百分点。
今日组合操作
- 今日无建仓操作。
- 今日拟平仓股票包括安琪酵母、新和成等2只。
组合成分股
- 组合成分股由信达证券事件选股模型筛选形成，单只股票权重为3%。
收益对比
- 组合近一周收益率为1.90%，近一月为4.25%，近三月为11.44%，近六月为7.21%，近一年为12.45%，今年以来为-2.29%。
- 上证综指、沪深300、创业板指的同期收益率分别为0.51%、0.50%、0.99%。