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报告摘要
股指期货早班车总结（2021年9月9日）
核心内容概览
本报告为2021年9月9日股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布。报告提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及研究员背景信息。重点包括各合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标，并对市场走势和投资策略进行了简要分析。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价（点） | 涨跌（点） | 成交量（手） | 成交金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价（点） | 昨结算价（点） | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2109 | 中证2109 | 0.55 | 7482.4 | 40.6 | 58525 | 8748225 | 115142 | -10337 | 7489.0 | 7441.8 | 61.64 |
| IC2110 | 中证2110 | 0.55 | 7403.8 | 40.2 | 7982 | 1181280 | 17762 | 1924 | 7411.8 | 7363.6 | 140.24 |
| IC2112 | 中证2112 | 0.54 | 7246.6 | 38.6 | 20533 | 2974898 | 93146 | 1130 | 7253.0 | 7208.0 | 297.44 |
| IC2203 | 中证2203 | 0.50 | 7060.2 | 35.4 | 8947 | 1263961 | 52688 | 341 | 7066.6 | 7024.8 | 483.84 |
| IC500 | 中证500 | 0.60 | 7544.04 | 45.11 | 272847808 | 28785095 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2109 | 沪深2109 | -0.62 | 4961.0 | -31.0 | 76587 | 11435013 | 104773 | -10507 | 4962.8 | 4992.0 | 11.13 |
| IF2110 | 沪深2110 | -0.53 | 4940.0 | -26.2 | 6975 | 1037283 | 13414 | 2007 | 4942.4 | 4966.2 | 32.13 |
| IF2112 | 沪深2112 | -0.71 | 4899.2 | -35.2 | 21224 | 3132679 | 60925 | 2269 | 4901.4 | 4934.4 | 72.93 |
| IF2203 | 沪深2203 | -0.63 | 4865.6 | -31.0 | 4211 | 616998 | 18353 | 1589 | 4867.6 | 4896.6 | 106.53 |
| IF300 | 沪深300 | -0.41 | 4972.13 | -20.70 | 264615312 | 42859108 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2109 | 上证2109 | -1.24 | 3210.8 | -40.4 | 50671 | 4905998 | 63734 | -4393 | 3212.4 | 3251.2 | 2.46 |
| IH2110 | 上证2110 | -1.19 | 3207.8 | -38.6 | 6068 | 586829 | 9294 | 1582 | 3210.6 | 3246.4 | 5.46 |
| IH2112 | 上证2112 | -1.20 | 3199.4 | -39.0 | 12706 | 1226116 | 30104 | 44 | 3201.4 | 3238.4 | 13.86 |
| IH2203 | 上证2203 | -1.19 | 3187.4 | -38.4 | 3447 | 331440 | 7528 | -45 | 3188.8 | 3225.8 | 25.86 |
| IH50 | 上证50 | -1.07 | 3213.26 | -34.79 | 42063100 | 10015206 | -- | -- | -- | -- | -- |
注：
- 合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元。
- 价格单位：点数。
- 涨跌、基差单位：点。
- 成交量、持仓量、日增仓量单位：手。
- 成交金额单位：元。
市场环境分析
股指走势
- 上证指数：下跌0.04%，报收3675.19点。
- 深成指：下跌0.10%，报收14688.08点。
- 创业板指：下跌0.97%，报收3219.95点。
- 科创50指数：下跌1.80%，报收1412.72点。
行业表现
- 涨幅居前：互联网（+5.02%）、电力（+4.41%）、造纸（+3.62%）。
- 跌幅居前：酿酒（-2.16%）、电气设备（-2.00%）、日用化工（-1.80%）。
个股表现
- 个股呈现普涨格局，权重板块反弹受阻，短期回落对IH、IF造成一定影响。
资金流向
- 北上资金当日净流入-16.17亿元，结束连续12日净流入。
- 沪股通净流入-28.83亿元，深股通净流入12.66亿元。
- 今年累计净流入2,890.53亿元，开通以来累计净流入14,914.62亿元，维持在历史高位。
公开市场操作
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.20%，与上期持平。
- 完全对冲当日到期的100亿元逆回购，市场短期资金面较为宽松。
- SHIBOR隔夜利率下降0.3个基点至2.1840%，1年期利率上升0.1个基点至2.6990%，为近1个半月以来首次升高。
基差分析
- IC合约：9月合约基差为61.64点，近月合约贴水走扩，但未形成期现共振。
- IF合约：9月合约基差为11.13点，贴水扩大。
- IH合约：9月合约基差为2.46点，期现维持收敛状态。
投资策略建议
- IC合约：延续自2021年3月11日以来的上涨趋势，短期维持加速上涨态势。
- IH合约：期现维持收敛，策略上可继续持有IH合约的多单。
- IF合约：短期回落对IF造成一定影响，需关注权重板块的调整节奏。
- 后市关注：增量资金情况、元宇宙与网红经济概念的炒作热度。
研究员简介
于虎山
- 大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 具有10年期货从业经验，招商证券产品委员会委员。
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作，专注于交易策略与量化交易研究。
- 持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考。
- 报告内容基于合法取得的信息，招商期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
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