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金融工程市场分析总结（2018-12-26）

核心内容概述

本报告提供了2018年12月26日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关指标。报告旨在通过数据监控为投资者提供市场参考，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日自然涨停个股31只，占比0.89%；自然跌停个股5只，占比0.14%。
  • 涨停封板率55.36%，连板率20.59%。

• 新高/新低个股：

  • 创60日新高的个股70只，较上一交易日减少3只，占比2.01%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股44只，较上一交易日减少261只，占比1.26%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股170只，占比4.88%，较上一交易日增加23只。
  • 形成空头排列看跌个股2083只，占比59.84%，较上一交易日减少91只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为206,243.41万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至3.79%，显示市场对大宗交易标的的接受度有所提升。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7,634.99亿元，周环比下降0.50%。
  • 融资余额为7,565.57亿元，融资买入额199.01亿元，融券卖出额7.82亿元，净买入额191.20亿元，较上一交易日上升。

• 沪/深港通资金：

  • 今日沪股通、港股通休市，无资金流动。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1901报收3,005.00点，下跌0.54%，升水0.10%。
  • 上证50期指IH1901报收2,284.60点，下跌0.89%，升水0.13%。
  • 中证500期指IC1901报收4,189.00点，下跌0.38%，贴水0.46%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为32.94，较上一交易日下降1.47%。
  • 50ETF报收2.27，较上一交易日下跌0.74%。

• PCR（成交量/持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.89，PCR（持仓量）为0.74，较上一周分别上升10.87%和8.18%，显示市场看跌情绪有所增强。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为1.2148%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 仅用于市场情况监控，不构成投资建议。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：何青青

  • 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录（简要说明）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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