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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-11-13）

核心内容概览

本报告分析了2018年11月13日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：84只，占比2.42%
• 自然跌停个股：0只，占比0.00%
• 涨停封板率：53.16%
• 连板率：30.00%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：262只，占比7.55%，较上一交易日增加135只，高于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：7只，占比0.20%，较上一交易日减少2只，低于过去1年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：556只，占比16.02%，较上一交易日增加215只
• 空头排列看跌个股：149只，占比4.29%，较上一交易日增加13只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：61469.09万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至5.93%

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 沪深两市两融余额：7721.89亿元，周环比上升0.38%
• 融资余额：7639.01亿元
• 融资买入额：263.87亿元
• 融券卖出额：7.87亿元
• 净买入额：256.00亿元，较上一交易日194.87亿元有所上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：11.82亿元
• 港股通净流入：9.72亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：2.10亿元
• 深股通净流入：12.14亿元
• 港股通（深港通）净流入：1.67亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1811：报收3237.20，上涨1.00%，贴水0.01%
• 沪深300指数：报收3237.38点，上涨1.01%
• 上证50期指IH1811：报收2460.60，上涨0.70%，贴水0.10%
• 上证50指数：报收2462.97点，上涨0.74%
• 中证500期指IC1811：报收4571.00，上涨2.00%，升水0.16%
• 中证500指数：报收4563.54点，上涨1.83%

3.2 股票期权

• 波动率指数：31.04，较上一交易日下降2.47%
• 50ETF：报收2.51，较上一交易日上涨0.76%

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体溢价率：1.5217%
  • 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏强，自然涨停个股数量增加，多头排列个股占比上升，空头排列个股数量小幅增加，但占比仍较低。
• 大宗交易：今日大宗交易总成交额下降，折价率也有所下降。
• 两融资金：融资买入额与净买入额均上升，两融余额周环比增长。
• 北向资金：沪股通与深股通均呈现净流入，港股通资金流入也有所上升。
• 股指期货：三大股指期货均上涨，贴水或升水幅度较小，市场预期较为乐观。
• 波动率指数：下降，显示市场短期波动预期减弱。
• PCR指标：成交量与持仓量PCR均环比下降，市场看涨情绪有所增强。
• 分级基金：整体溢价率较高，但折价率波动不大，套利机会有限。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者应独立判断并咨询专业意见。

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作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 联系人：何青青
• 联系方式：
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / heqingqing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

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