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金融工程市场分析总结（2018-11-06）

核心内容概览

本报告为2018年11月6日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3467只，排除停牌及一字板涨跌停后，自然涨停47只，占比 1.36%；自然跌停13只，占比 0.37%。
• 涨停封板率 65.28%，连板率 37.50%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股67只，较上一交易日减少27只，占比 1.93%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股6只，较上一交易日增加2只，占比 0.17%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股211只，较上一交易日增加19只，占比 6.09%。
• 形成空头排列看跌个股113只，较上一交易日减少139只，占比 3.26%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 40636.77万元，较上一交易日下降。
• 折价率上升至 4.97%。

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二、资金面

2.1 融资融券余额

• 昨日沪深两市两融余额为 7693.03亿元，周环比下降 0.44%。
• 融资余额 7610.37亿元，融资买入额 316.43亿元，融券卖出额 7.45亿元，净买入额 308.98亿元，较上一交易日 346.03亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出 7.65亿元，港股通净流入 0.16亿元，资金净流向保持南向。
• 深股通净流出 10.30亿元，港股通净流入 0.01亿元。

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三、衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1811 报收 3245.00点，下跌 0.43%，升水 0.06%；沪深300指数报收 3243.15点，下跌 0.60%。
• 上证50期指IH1811 报收 2499.20点，下跌 0.42%，贴水 0.02%；上证50指数报收 2499.68点，下跌 0.47%。
• 中证500期指IC1811 报收 4439.20点，上涨 0.51%，升水 0.02%；中证500指数报收 4438.10点，下跌 0.06%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 今日为 31.30，较上一交易日上升 2.42%。
• 50ETF 报收 2.55元，较上一交易日下跌 0.47%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.92，PCR（持仓量）为 0.78，较上周环比分别上升 27.01% 和 11.36%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为 0.8616%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

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关键信息总结

项目	数据
自然涨停数量	47只
自然跌停数量	13只
涨停封板率	65.28%
连板率	37.50%
创60日新高数量	67只
创60日新低数量	6只
多头排列看涨个股数量	211只
空头排列看跌个股数量	113只
大宗交易总成交额	40636.77万元
折价率	4.97%
两融余额	7693.03亿元
融资净买入额	308.98亿元
沪股通净流出	7.65亿元
深股通净流出	10.30亿元
沪深300期指IF1811	3245.00点，下跌0.43%
上证50期指IH1811	2499.20点，下跌0.42%
中证500期指IC1811	4439.20点，上涨0.51%
波动率指数	31.30，上升2.42%
50ETF	2.55元，下跌0.47%
PCR（成交量）	0.92，上升27.01%
PCR（持仓量）	0.78，上升11.36%
分级基金平均折价率	0.8616%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 不构成投资建议，仅用于市场情况监控。

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报告作者

• 吴先兴（分析师）：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 何青青（联系人）：邮箱：heqingqing@tfzq.com。

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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以上为本报告的核心内容总结，供参考使用。