20220103-中国银河-量化基金点评_14页_1mb

报告摘要

本报告分析了近期不同类型的量化基金表现，包括指数增强型基金、主动量化基金及其他量化策略基金。通过对比不同时间段的超额收益、选股能力、择时能力等指标，总结了各基金的表现情况和市场趋势。

沪深300指数增强基金：
- 本周超额收益为正的比率为 56.4%，本月为 33.3%。
- 选股能力最强的是 富荣沪深300增强A，择时能力为正的比率为 30.8%。
- 本周超额收益最大为 万家沪深300指数增强A（0.76%），本月超额收益最大为 富荣沪深300增强A（1.65%）。
中证500指数增强基金：
- 本周超额收益为正的比率为 68.6%，本月为 17.1%。
- 选股能力最强的是 红土创新中证500指数增强A，择时能力为正的比率为 31.4%。
- 本周超额收益最大为 长城中证500指数增强A（1.04%），本月超额收益最大为 平安中证500指数增强A（1.38%）。
其它指数增强基金：
- 本周超额收益为正的比率为 61.9%，本月为 26.2%。
- 选股能力最强的是 浙商港股通中华预期高股息A，择时能力为正的比率为 54.8%。
- 本周超额收益最大为 银华道琼斯88精选A（1.24%），本月超额收益最大为 浙商港股通中华预期高股息A（11.02%）。

主动风格量化基金：
- 本周超额收益中位数为 0.0%，本月为 -1.6%。
- 本周超额收益为正的比率为 42.4%，本月为 21.2%。
- 整体收益中位数为：本周 0.61%，本月 0.00%。

多因子基金：
- 本周表现最好为 长盛多因子策略优选（3.41%），本月表现最好为 国金量化多因子（4.40%）。
- 大摩多因子策略本周收益为 0.98%，本月收益为 -6.83%。
对冲基金：
- 本周表现最好为 安信稳健阿尔法定开A（0.63%），中位数为 0.23%。
- 本月表现最好为 大成绝对收益A（0.58%），中位数为 -0.87%。
- 年初至今回撤最小的是 申万菱信量化对冲策略（2.50%），表现最好的为 中融智选对冲策略3个月定开（7.78%），回撤为 2.46%。
事件驱动基金：
- 本周表现最好为 九泰锐智事件驱动（3.16%），中位数为 0.90%。
- 本月表现最好为 九泰锐富事件驱动（8.71%），中位数为 -1.01%。
- 年初至今表现最好为 平安鼎泰（57.27%），回撤为 26.44%。
大数据基金：
- 本周表现最好为 嘉实腾讯自选股大数据（1.76%），中位数为 0.73%。
- 本月表现最好为 东方红京东大数据（6.68%），中位数为 0.53%。
- 年初至今表现最好为 东方红京东大数据（30.51%），回撤为 8.05%。

指数类型	本周超额收益最大	本月超额收益最大	选股能力最强	择时能力为正比率
沪深300	万家沪深300指数增强A（0.76%）	富荣沪深300增强A（1.65%）	富荣沪深300增强A	30.8%
中证500	长城中证500指数增强A（1.04%）	平安中证500指数增强A（1.38%）	红土创新中证500指数增强A	31.4%
其它指数	银华道琼斯88精选A（1.24%）	浙商港股通中华预期高股息A（11.02%）	浙商港股通中华预期高股息A	54.8%

多因子基金：
- 本周表现最好：长盛多因子策略优选（3.41%）
- 本月表现最好：国金量化多因子（4.40%）
- 大摩多因子策略：本周 0.98%，本月 -6.83%
对冲基金：
- 本周表现最好：安信稳健阿尔法定开A（0.63%）
- 本月表现最好：大成绝对收益A（0.58%）
- 年初至今表现最好：中融智选对冲策略3个月定开（7.78%）
- 年初至今回撤最小：申万菱信量化对冲策略（2.50%）
事件驱动基金：
- 本周表现最好：九泰锐智事件驱动（3.16%）
- 本月表现最好：九泰锐富事件驱动（8.71%）
- 年初至今表现最好：平安鼎泰（57.27%）
- 回撤：26.44%
大数据基金：
- 本周表现最好：嘉实腾讯自选股大数据（1.76%）
- 本月表现最好：东方红京东大数据（6.68%）
- 年初至今表现最好：东方红京东大数据（30.51%）
- 回撤：8.05%