20220313-中国银河-量化基金点评_12页_1mb

报告摘要

沪深300指数增强基金：
- 本周超额收益为正的比率为 76.3%，本月为 68.4%。
- 选股能力最强的是 万家沪深300指数增强A（TM模型）和 兴全沪深300指数增强（HM模型）。
- 择时能力为正的比率为 78.9%。
- 本周超额收益最大为 南方沪深300增强A（1.28%），本月为 鹏华沪深300指数增强（1.63%）。
中证500指数增强基金：
- 本周超额收益为正的比率为 85.7%，本月为 62.9%。
- 选股能力最强的是 上银中证500A（TM模型）和 中邮中证500指数增强A（HM模型）。
- 择时能力为正的比率为 60.0%。
- 本周超额收益最大为 申万菱信中证500指数增强A（1.36%），本月为 华宝中证500指数增强A（1.71%）。
其它指数增强基金：
- 本周超额收益为正的比率为 62.5%，本月为 47.5%。
- 选股能力最强的是 浙商港股通中华预期高股息A（TM和HM模型）。
- 择时能力为正的比率为 70.0%。
- 本周超额收益最大为 南方上证50指数A（1.89%），本月为 南方上证50指数A（3.35%）。

沪深300指数增强基金整体表现较为稳定，本周和本月超额收益为正的比例均超过60%，但多数基金收益为负，且回撤较大。
中证500指数增强基金在本周表现优于沪深300指数增强基金，但本月表现有所回落。
其它指数增强基金表现不如沪深300和中证500指数增强基金，但部分基金如 浙商港股通中华预期高股息A 在选股方面表现突出。
主动量化基金整体表现不佳，本周超额收益中位数为 0.2%，本月为 -0.6%，且收益中位数为 -3.20%（本周）和 -4.94%（本月）。

主动风格量化基金：
- 本周超额收益中位数为 0.2%，本月为 -0.6%。
- 本周超额收益为正的比率为 54.5%，本月为 30.3%。

多因子基金：
- 本周表现最好为 国金量化多因子（-2.57%），本月为 国金量化多因子（-1.41%）。
- 大摩多因子策略本周收益为 -4.37%，本月为 -6.01%。
对冲基金：
- 本周表现最好为 南方绝对收益策略（0.96%），中位数为 0.12%。
- 本月表现最好为 中邮绝对收益策略（0.94%），中位数为 -0.26%。
- 年初至今回撤最小的为 广发对冲套利（-1.29%），表现最好的为 富国量化对冲策略三个月A（2.02%）。
事件驱动基金：
- 本周表现最好为 长盛竞争优势A（1.48%），中位数为 -3.32%。
- 本月表现最好为 长盛竞争优势A（2.03%），中位数为 -5.44%。
- 年初至今表现最好的是 九泰锐富事件驱动（-4.36%），回撤为 9.82%。
大数据基金：
- 本周表现最好为 广发百发大数据A（-0.08%），中位数为 -3.13%。
- 本月表现最好为 广发百发大数据A（-0.08%），中位数为 -4.67%。
- 年初至今表现最好的是 嘉实腾讯自选股大数据（-6.39%），回撤为 9.34%。

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载