20180509-天风证券-市场情绪一览_9页_579kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-09）
核心内容概述
本报告提供了2018年5月9日A股市场的情绪面、资金面及衍生品等相关数据，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港深通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）及分级基金等多维度的市场分析。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：39只，占比 1.14%
- 自然跌停个股：2只，占比 0.06%
- 涨停封板率：61.90%
- 连板率：20.00%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：155只，较上一交易日减少46只，占比 4.52%（高于过去一年平均水平）
- 创60日新低个股：10只，较上一交易日减少1只，占比 0.29%（低于过去一年平均水平）
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股：678只，较上一交易日增加125只，占比 19.79%
- 空头排列看跌个股：655只，较上一交易日减少192只，占比 19.12%
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：303,754.54万元，较上一交易日有所增加
- 折价率：5.04%（较上一交易日上升）
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：9842.40亿元，周环比上升 0.02%
- 融资买入额：390.92亿元
- 融券卖出额：10.35亿元
- 净买入额：380.57亿元（较上一交易日上升）
2.2 沪港深通资金流动
- 沪股通净流入：7.89亿元
- 港股通净流出：1.63亿元（较上一交易日下降）
- 北向资金净流入：9.52亿元
- 深股通净流入：13.97亿元
- 港股通净流入：6.08亿元
三、衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1805：报收3869.00点，下跌 0.21%，贴水 0.07%
- 上证50期指IH1805：报收2718.60点，下跌 0.20%，升水 0.05%
- 中证500期指IC1805：报收6011.00点，下跌 0.20%，贴水 0.30%
3.2 股票期权
- 波动率指数：24.03，较上一交易日上升 52.65%
- 50ETF：报收2.71元，较上一交易日下跌 0.11%
3.3 PCR（Put/Call Ratio）
- PCR（成交量）：0.86，环比上升 14.27%
- PCR（持仓量）：0.63，环比上升 12.01%
3.4 分级基金
- 交易活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 0.7749%
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显
四、关键信息汇总
| 项目 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 39只 | 占比1.14% |
| 自然跌停个股数 | 2只 | 占比0.06% |
| 涨停封板率 | 61.90% | |
| 连板率 | 20.00% | |
| 创60日新高个股数 | 155只 | 占比4.52%，高于过去一年平均水平 |
| 创60日新低个股数 | 10只 | 占比0.29%，低于过去一年平均水平 |
| 多头排列看涨个股数 | 678只 | 占比19.79% |
| 空头排列看跌个股数 | 655只 | 占比19.12% |
| 大宗交易总成交额 | 303,754.54万元 | 较上一交易日增加 |
| 大宗交易折价率 | 5.04% | |
| 两融余额 | 9842.40亿元 | 周环比上升0.02% |
| 净买入额 | 380.57亿元 | 较上一交易日上升 |
| 沪股通净流入 | 7.89亿元 | |
| 港股通净流出 | 1.63亿元 | 较上一交易日下降 |
| 深股通净流入 | 13.97亿元 | |
| 港股通净流入 | 6.08亿元 | |
| 北向资金净流入 | 9.52亿元 | |
| 沪深300期指IF1805 | 3869.00点 | 下跌0.21% |
| 上证50期指IH1805 | 2718.60点 | 下跌0.20% |
| 中证500期指IC1805 | 6011.00点 | 下跌0.20% |
| 波动率指数 | 24.03 | 较上一交易日上升52.65% |
| 50ETF | 2.71元 | 较上一交易日下跌0.11% |
| PCR（成交量） | 0.86 | 环比上升14.27% |
| PCR（持仓量） | 0.63 | 环比上升12.01% |
| 分级基金平均折价率 | 0.7749% | 波动较小 |
五、主要观点
- 市场情绪偏强：自然涨停个股数量增加，多头排列个股占比上升，空头排列个股数量减少，显示市场情绪整体偏向看涨。
- 资金流入明显：融资买入额和净买入额均上升，北向资金净流入增加，显示外资对A股市场信心有所恢复。
- 股指期货表现：沪深300、上证50、中证500期指均小幅下跌，贴水或升水幅度较小，反映市场对指数的预期较为一致。
- 波动率指数大幅上升：表明市场波动性增加，投资者风险偏好可能有所变化。
- 分级基金折价率稳定：整体折价率波动不大，部分品种套利机会不明显，可能与市场流动性或投资者情绪有关。
六、风险提示
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场情绪和资金流动可能随时变化，投资者应谨慎对待，结合自身情况做出决策。
- 个股表现与市场整体趋势可能存在差异，需进一步分析。
七、分析师信息
- 分析师：吴先兴
- 执业证书编号：S1110516120001
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 电话：18616029821
八、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-05-08》
- 《金融工程：基金研究-基金资产配置的行业选择能力评价体系》
- 《金融工程：金融工程-2018年6月沪深重点指数样本股调整预测》
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