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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-08）

核心内容概览

本报告为2018年5月8日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面内容，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3425只。
• 排除停牌和一字板涨跌停个股后，今日自然涨停个股50只，占比1.46%；自然跌停个股2只，占比0.06%。
• 涨停封板率66.67%，连板率27.12%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股201只，较上一交易日减少11只，占比5.87%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股11只，较上一交易日减少18只，占比0.32%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股553只，较上一交易日增加85只，占比16.15%。
• 形成空头排列看跌个股847只，较上一交易日减少169只，占比24.73%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为220,527.11万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至3.31%，表明市场对大宗交易标的的估值趋于合理。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为9827.68亿元，周环比下降0.87%。
• 融资买入额377.37亿元，融券卖出额9.60亿元，净买入额367.77亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通资金净流入14.12亿元，港股通净流入17.00亿元，较上一交易日上升。
• 资金净流向变为南向，净流出2.88亿元。
• 深股通净流入5.29亿元，港股通净流入11.58亿元。

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805：报收3880.00点，上涨1.39%，升水0.03%；沪深300指数报收3878.68点，上涨1.16%。
• 上证50期指IH1805：报收2724.20点，上涨1.56%，升水0.05%；上证50指数报收2722.88点，上涨1.45%。
• 中证500期指IC1805：报收6028.60点，上涨0.50%，贴水0.22%；中证500指数报收6041.81点，上涨0.38%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为15.74，较上一交易日下降38.84%；50ETF报收2.71，较上一交易日上涨1.50%。
• PCR（成交量）：今日为0.77，环比下降10.05%。
• PCR（持仓量）：今日为0.62，环比上升8.35%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为0.0790%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息总结

• 市场情绪：整体偏多，自然涨停数量增加，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 资金流向：两融余额小幅下降，但净买入额上升；沪/深港通资金净流入增加，南向资金流出。
• 股指期货：三大股指期货均上涨，其中沪深300和上证50期指升水，中证500期指贴水。
• 波动率指数：大幅下降，显示市场短期波动预期降低。
• PCR指标：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，反映市场看涨情绪减弱，持仓看跌情绪增强。
• 分级基金：折价率整体较低，存在套利机会。

风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。