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金融工程市场分析总结（2018年03月01日）

核心内容概述

本报告为2018年3月1日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。报告旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停64只，占比1.87%；自然跌停0只，占比0.00%。
  • 涨停封板率为75.29%，连板率为6.45%。
  • 自然涨停数量较上一交易日有所增加，但跌停数量仍为零。

• 个股新高/新低情况：

  • 创60日新高的个股74只，较上一交易日增加18只，占比2.16%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股15只，较上一交易日减少3只，占比0.44%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股165只，占比4.83%，较上一交易日增加10只。
  • 空头排列看跌个股74只，占比2.16%，较上一交易日减少21只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为41976.32万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至5.54%，表明大宗交易市场有所回暖。

2. 资金面分析

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9954.67亿元，周环比上升1.39%。
  • 融资买入额407.97亿元，融券卖出额9.88亿元，净买入额398.10亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入4.49亿元，港股通净流入14.26亿元，较上一交易日上升。
  • 资金净流向变为南向，净流出9.77亿元。
  • 深股通净流入7.69亿元，港股通净流入10.96亿元。

3. 衍生品及其他市场分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1803报收4035.00，上涨0.34%，贴水0.35%；沪深300指数报收4049.09点，上涨0.63%。
  • 上证50期指IH1803报收2886.20，上涨0.09%，贴水0.18%；上证50指数报收2891.30点，上涨0.44%。
  • 中证500期指IC1803报收6057.80，上涨1.09%，贴水0.53%；中证500指数报收6090.22点，上涨1.10%。

• 股票期权：

  • 今日中国波指报收27.32，较上一交易日保持不变，略有下降。
  • 50ETF报收2.88，较上一交易日上涨0.45%。
  • PCR（成交量）为0.93，环比上升2.18%；PCR（持仓量）为0.71，环比上升13.74%。

• 分级基金：

  • 交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体溢价率为0.4166%，折价率波动较小。
  • 部分品种套利机会不明显，市场情绪偏稳。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力做出决策。

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 韩谨阳：联系人，邮箱：hanjinyang@tfzq.com。

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

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