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股指期货早班车总结（2022年9月14日）

核心内容

本报告提供了2022年9月14日股指期货市场的关键数据和市场环境分析，涵盖了多个合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量等信息，并结合当日A股市场表现对期货合约进行了评估。

主要观点

1. 市场整体表现

   • A股四大股指涨跌互现，其中上证指数微涨0.05%，深成指上涨0.38%，创业板指上涨0.09%，科创50指数下跌0.25%。
   • 市场成交额为7,714亿元，较前日略有减少。
   • 行业板块中，农林牧渔、酒店餐饮、航空涨幅居前；房地产、供气供热、电力跌幅居前。

2. 股指期货表现

   • IH系列：上证50指数期货（IH2209、IH2210、IH2212、IH2303）整体表现相对积极，涨幅在0.12%至0.42%之间，其中IH2209涨幅为0.12%，IH2210为0.14%，IH2212为0.25%，IH2303为0.22%。
   • IF系列：沪深300指数期货（IF2209、IF2210、IF2212、IF2303）表现相对平稳，涨幅在0.23%至0.37%之间，其中IF2209涨幅为0.23%，IF2210为0.27%，IF2212为0.27%，IF2303为0.37%。
   • IC系列：中证500指数期货（IC2209、IC2210、IC2212、IC2303）整体偏弱，跌幅在-0.24%至-0.42%之间，其中IC2209跌幅为-0.42%，IC2210为-0.41%，IC2212为-0.27%，IC2303为-0.26%。
   • IM系列：中证1000指数期货（IM2209、IM2210、IM2212、IM2303）整体表现较弱，跌幅在-0.14%至-0.34%之间，其中IM2209跌幅为-0.27%，IM2210为-0.27%，IM2212为-0.34%，IM2303为-0.34%。

3. 基差与持仓分析

   • 各合约基差均走强，IM、IC、IF与IH9月合约基差分别为12.68、7.82、1.91与1.83点。
   • 期货市场整体表现较为谨慎，但IH、IF仍被看好，具备一定的估值修复动力。

4. 合约到期与市场预期

   • 本周五（9月16日）9月合约到期，期现将逐渐收敛。
   • 市场量能维持在地量水平，易形成结构分化，IH、IF的配置价值逐步显现。

关键信息

合约数据汇总

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
• 报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考。
• 本报告基于合法取得的信息，但不保证其准确性与完整性。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断。

结论

综合来看，股指期货市场在9月14日整体表现较为谨慎，但IH和IF合约仍具备一定的积极预期。随着9月合约的临近到期，期现将逐渐收敛，市场结构分化可能加剧。投资者应关注市场量能变化及各合约的基差走势，合理配置资产。