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报告摘要

股指期货早班车总结（2022年11月10日）

核心内容概述

本报告为招商期货有限公司于2022年11月10日发布的股指期货早班车，内容涵盖当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。报告指出，A股四大股指在11月9日全线回落，市场成交量有所下降，行业板块表现分化，资金流向及宏观数据对市场情绪产生影响。

主要股指期货合约数据

代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	总量（手）	总金额（万元）	持仓量（手）	仓差（手）	结算价	昨结算价	基差（点）
IC2211	中证2211	-0.14	6123.2	-8.6	43839	5386031	69174	-1309	6130.4	6131.8	-2.37
IC2212	中证2212	-0.05	6124.4	-2.8	20810	2555550	138090	-421	6128.4	6127.2	-3.57
IC2303	中证2303	-0.03	6079.4	-1.6	8820	1074468	81324	1159	6082.4	6081.0	41.43
IC2306	中证2306	-0.03	5992.0	-1.8	6190	743513	25223	2211	5997.8	5993.8	128.83
IF2211	沪深2211	-0.97	3712.2	-36.2	59046	6617966	65834	-1533	3719.2	3748.4	2.07
IF2212	沪深2212	-0.94	3717.0	-35.4	28241	3166810	82072	-1603	3723.0	3752.4	-2.73
IF2303	沪深2303	-0.92	3719.4	-34.6	9282	1040899	37433	-57	3725.8	3754.0	-5.13
IF2306	沪深2306	-0.87	3706.0	-32.6	3021	337737	9413	425	3712.4	3738.6	8.27
IF300	沪深300	-0.94	3714.27	-35.06	89434528	17202953	--	--	--	--	--
IH2211	上证2211	-0.63	2438.2	-15.4	34057	2504074	38643	-1886	2442.4	2453.6	2.15
IH2212	上证2212	-0.70	2439.8	-17.2	18283	1345051	57775	754	2443.6	2457.0	0.55
IH2303	上证2303	-0.78	2452.4	-19.4	4879	360528	18836	-291	2455.2	2471.8	-12.05
IH2306	上证2306	-0.55	2449.8	-13.6	1286	94964	4198	-108	2450.8	2463.4	-9.45
IH50	上证50	-0.76	2440.35	-18.74	25125324	4524321	--	--	--	--	--
IM2211	中干2211	-0.20	6674.8	-13.6	29093	3894938	41426	390	6683.2	6688.4	1.21
IM2212	中干2212	-0.06	6658.2	-3.8	12586	1679497	38659	-150	6662.6	6662.0	17.81
IM2303	中干2303	0.04	6565.0	2.6	4789	629457	27444	128	6565.6	6562.4	111.01
IM2306	中干2306	0.16	6456.0	10.0	2141	276458	8916	227	6455.0	6446.0	220.01
IM1000	中证1000	-0.28	6676.01	-18.95	126564568	16440451	--	--	--	--	--

注：价格单位为点，合约乘数为IH、IF：300元，IC：200元；涨跌、基差单位为点；成交量、持仓量、日增仓量单位为手；成交金额单位为万元。

市场环境分析

股指表现
- 上证指数下跌 0.53%，报收 3048.17 点
- 深成指下跌 0.79%，报收 11055.29 点
- 创业板指下跌 1.36%，报收 2399.34 点
- 科创50指数下跌 1.35%，报收 1037.53 点
市场成交量
- 市场成交额为 7,794 亿元，较前日减少 569 亿元
行业板块表现
- 涨幅前列：旅游（+1.90%）、房地产（+1.67%）、医药（+1.21%）
- 跌幅前列：电气设备（-1.91%）、煤炭（-1.74%）、酿酒（-1.62%）
个股表现
- 涨/平/跌个股分别为 2,015/270/2,682
资金流向
- 北上资金净流入 -6.84 亿元，连续 3 日净流出
- 沪股通净流入 -8.04 亿元，深股通净流入 -1.20 亿元
- 今年以来净流入 -95.97 亿元，开通以来累计净流入 16,249.81 亿元
宏观数据
- 10月CPI同比上涨 2.1%，低于预期 2.4% 和前值 2.8%
- 猪肉价格上涨 51.8%，影响CPI上涨约 0.64 个百分点
- 10月CPI环比上涨 0.1%，涨幅比上月回落 0.2 个百分点
- 10月PPI同比降 1.3%，高于预期降 1.1%
基差分析
- IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为 1.21、-2.37、2.07 与 2.15 点
- IM、IF与IH近月合约均转为贴水，IF近月合约升水收窄
- 基差波动较大，尤其在IM与IC合约中，期货大幅升水后吸引期现套利资金入场
市场展望
- 市场短期持续缩量调整，消化上周涨幅，交投活跃度下降
- 各指数估值仍处于价值区间，中长期资金可逢低配置
- IC与IM反弹幅度领先，有望测试 7 月初的压力位