20150330-中国银河-主题投资量化周报_重点推荐_一带一路_国企改革__11页_684kb

主题投资量化周报（20150330）总结

核心内容

本报告为2015年3月30日发布的主题投资量化周报，重点推荐“一带一路”和“国企改革”两大主题，并展示了包括“环保”、“京津冀”、“先进制造”、“互联网金融”、“核电”、“医疗”、“新能源”在内的九大主题的精选股票池。报告通过金融工程方法，结合分析师研报和财经媒体数据，对主题投资进行量化筛选，旨在帮助投资者快速定位投资主题和标的。

主要观点

1. 主题投资大有可为：2015年主题投资具备较大的机会，尤其在政策驱动和市场热点的推动下，投资者可以通过系统化的量化方法进行主题挖掘和股票筛选。

2. 四大维度逐步精选：

   • 选主题：核心在于识别具有潜力的投资主题。
   • 历史覆盖度与分析师排名：通过分析主题的历史热度和分析师的推荐排名，筛选出具有较高关注度的主题。
   • 个股研报舆情：利用研报文本挖掘技术，评估个股的情绪面和基本面热度。
   • 量化因子精选：结合估值、成长、市值、动量等传统量化因子，进一步优化股票池。

3. 九大主题精选股票池：每个主题精选不超过20只股票，展示了不同行业中的代表性公司，供投资者参考。

关键信息

一、“环保”主题

• 成分股：普邦园林、博林特、武汉控股、桑德环境、三维工程、纳川股份、航民股份、开尔新材、海亮股份、双良节能、盾安环境、苏交科、首创股份、天壕节能、新奥股份、浙江美大、格林美、东江环保等。
• 推荐逻辑：关注基本面和情绪面热词，如“环保”、“节能”等，同时考虑PE_TTM和流通市值等因素。

二、“京津冀”主题

• 成分股：老白干酒、歌华有线、常山股份、宇通客车、保利地产、荣盛发展、东方能源、华夏幸福、首钢股份、金隅股份等。
• 推荐逻辑：基于区域发展政策，结合分析师推荐和行业热度，筛选出与京津冀发展相关的股票。

三、“一带一路”主题

• 成分股：徐工机械、北京利尔、濮耐股份、华新水泥、富瑞特装、葛洲坝、东南网架、鹏博士、三维工程、铁龙物流、中航资本、大冶特钢、卧龙电气、祁连山、天山股份、苏交科、康力电梯、中国建筑、中国银行、中国重汽等。
• 推荐逻辑：关注与“一带一路”相关的行业，如机械设备、建筑材料、交通运输等，结合分析师排名和市场热度进行筛选。

四、“国企改革”主题

• 成分股：武汉控股、重庆百货、国元证券、益民集团、中航资本、东方能源、白云山、北新建材、王府井、浪潮信息、国药一致、华侨城A、国药股份、全聚德、首创股份、上海医药、顺鑫农业、晨鸣纸业、华域汽车、山东黄金等。
• 推荐逻辑：基于国企改革政策，结合分析师推荐和情绪面分析，筛选出具有改革潜力的股票。

五、“先进制造”主题

• 成分股：慈星股份、浦东金桥、江南嘉捷、海得控制、博林特、美亚光电、安徽合力、数字政通、汉威电子、迪安诊断、全聚德、南都电源、松芝股份等。
• 推荐逻辑：关注制造业升级和技术创新，结合分析师排名和市场情绪进行精选。

六、“互联网金融”主题

• 成分股：拓尔思、国金证券、广安爱众、鹏博士、益民集团、恒宝股份、招商银行、诺普信、中国平安、中信银行、华峰氨纶、安源煤业、润和软件、广联达、晨鸣纸业等。
• 推荐逻辑：结合互联网金融的发展趋势，分析相关公司的基本面和情绪面，精选具有成长潜力的股票。

七、“核电”主题

• 成分股：丹甫股份、上海电力、华北高速、博林特、中电环保、久立特材、常宝股份、卧龙电气、东方能源、抚顺特钢等。
• 推荐逻辑：关注核电行业的政策支持和技术发展，结合分析师推荐和市场情绪进行筛选。

八、“医疗”主题

• 成分股：泰格医药、银江股份、南京新百、数字政通、汉威电子、瑞康医药、迪安诊断、国药一致、易华录等。
• 推荐逻辑：结合医疗行业的政策和市场需求，分析公司的基本面和情绪面，筛选出具有增长潜力的股票。

九、“新能源”主题

• 成分股：纳川股份、均胜电子、得润电子、回天新材、康得新、中国巨石、中航动力、东方能源、万丰奥威、汇川技术、硅宝科技、银轮股份、南都电源、厦门钨业、浙江美大、松芝股份等。
• 推荐逻辑：关注新能源行业的政策支持和技术进步，结合分析师推荐和市场情绪进行筛选。

风险提示

• 所有模型和结论基于历史数据，不保证未来收益。
• 投资者应自行判断，谨慎对待投资建议。
• 报告仅供参考，不构成投资建议或保证。

评级标准

• 行业评级：推荐（超越交易所指数20%以上）、谨慎推荐（超越交易所指数）、中性（与交易所指数相当）、回避（低于交易所指数10%以上）。
• 公司评级：推荐（超越分析师覆盖股票平均回报20%以上）、谨慎推荐（超越分析师覆盖股票平均回报10%-20%）、中性（与分析师覆盖股票平均回报相当）、回避（低于分析师覆盖股票平均回报10%以上）。

联系信息

• 分析师：温尚清、王红兵
• 联系方式：温尚清 - 0755-83021715, wenshangqing@chinastock.com.cn
  王红兵 - 0755-83479312, wanghongbing_yj@chinastock.com.cn
• 公司地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座，上海市浦东新区富城路99号震旦大厦26楼，深圳市福田区福华一路中心商务大厦26层
• 公司网址：www.chinastock.com.cn

免责声明

• 本报告由银河证券研究部发布，仅供参考，不构成投资建议。
• 银河证券不对因使用本报告而造成的损失负责。
• 报告内容可能涉及外部链接，银河证券不对其内容负责。