2017-远东一期委贷资产支持专项计划优先级资产支持证券成立公告_3页_3mb

报告摘要

远东一期委贷资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

远东一期委贷资产支持专项计划由恒泰证券股份有限公司设立，并于2016年5月6日正式成立。该计划依据中国证券监督管理委员会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49号）进行推介与发行，面向合格机构投资者发售资产支持证券。根据瑞华会计师事务所的验资结果，实际募集金额达到810,260,000元，符合计划说明书中的目标募集金额。

二、主要观点

产品类型与期限：本专项计划包含优先级和次级资产支持证券，优先级资产支持证券的期限分别为1.05年、3.05年、3.30年和3.80年。
收益率与还本付息方式：优先级资产支持证券的预期收益率分别为3.73%、4.30%、5.70%和6.80%，均采用按季度还本付息的方式。
优先级证券的还本安排：优先A-1级资产支持证券在2016年5月23日（含）及其之后的连续4个兑付日分别到期应付本金2,500万元、5,000万元、6,000万元、5,000万元和6,000万元。
次级证券的分配方式：次级资产支持证券在优先级证券本金全部偿付完毕后，将获得剩余专项计划资产（包括资金和基础资产）的分配。
信用评级：中诚信证券评估有限公司对优先A-1级和优先A-2级资产支持证券给予了AAA级评级，优先B级为AA级，优先C级为AA-级，次级资产支持证券未进行评级。
销售对象与认购要求：销售对象为合格机构投资者，优先级资产支持证券的认购金额需为100万元的整数倍。
托管与登记机构：本专项计划由上海银行股份有限公司担任托管人，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司负责登记。
流动性安排：优先级资产支持证券可在深圳证券交易所的综合协议交易平台进行流通。

三、关键信息

成立时间：2016年5月6日
募集资金：810,260,000元
资产支持证券类型：
- 优先A-1级：发行规模2.45亿元，预期收益率3.73%，按季度还本付息
- 优先A-2级：发行规模4.04亿元，预期收益率4.30%，按季度还本付息
- 优先B级：发行规模0.40亿元，预期收益率5.70%，按季度还本付息
- 优先C级：发行规模0.60亿元，预期收益率6.80%，按季度还本付息
- 次级：发行规模0.6126亿元，无预期收益率，按剩余资产分配
信用评级：
- 优先A-1级：AAA
- 优先A-2级：AAA
- 优先B级：AA
- 优先C级：AA-
- 次级：未评级
备查文件：
1. 《远东一期委贷资产支持专项计划标准条款》
2. 《远东一期委贷资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
3. 《远东一期委贷资产支持专项计划资产买卖协议》
4. 《远东一期委贷资产支持专项计划托管协议》
5. 《远东一期委贷资产支持专项计划服务协议》
6. 《远东一期委贷资产支持专项计划资产支持证券代理销售协议》
7. 《关于恒泰证券股份有限公司拟设立的远东一期委贷资产支持专项计划的法律意见书》
8. 《远东一期委贷资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
9. 《恒泰证券股份有限公司拟设立远东一期委贷资产支持专项计划瑞华会计师事务所针对基础资产池信息及现金流预测数据执行商定程序的报告》
10. 《远东一期委贷资产支持专项计划说明书》
11. 《远东一期委贷资产支持专项尽职调查报告》
12. 管理人相关资质文件
13. 原始权益人相关资质文件
14. 托管人相关资质文件