> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 格林大华期货基差及外盘日报总结 ## 核心内容概览 本报告为格林大华期货研究院于2026年5月6日发布的基差及外盘期货日报，涵盖国内期货市场多个品种的基差数据、外盘期货价格对比及内外价差分析。报告旨在为投资者提供市场动态参考，但需注意所有分析内容仅供参考，不构成投资建议。 ## 基差数据一览 ### 1. 股指期货类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货价格（现值） | 期货价格（变化） | 现货价格（现值） | 现货价格（变化） | 基差（现值） | 基差（变化） | 基差率（现值） | 基差率（变化） | 基差率年度分位数 | |----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------| | 中证1000 | IM2606.CFE | 8279.2 | +33.2 | 8381.95 | +38.88 | 102.75 | +5.68 | 1.23% | +0.07% | 44.40% | | 中证500 | IC2606.CFE | 8270 | 0 | 8349.51 | +7.09 | 79.51 | +7.09 | 0.95% | +0.08% | 51.04% | | 沪深300 | IF2606.CFE | 4763.4 | -2.6 | 4807.31 | -3.04 | 43.91 | -0.44 | 0.91% | -0.01% | 77.59% | | 上证50 | IH2606.CFE | 2968.8 | +21.8 | 2985.51 | +18.01 | 16.71 | -3.80 | 0.56% | -0.13% | 75.10% | ### 2. 有色贵金属类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货价格（现值） | 期货价格（变化） | 现货价格（现值） | 现货价格（变化） | 基差（现值） | 基差（变化） | 基差率（现值） | 基差率（变化） | 基差率年度分位数 | |----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------| | 工业硅 | SI2609.GFE | 8795 | +20 | 9070 | 0 | 275 | -20 | 3.03% | -0.22% | 17.43% | | 沪镍 | NI2606.SHF | 148870 | -1680 | 150430 | -880 | 1560 | +800 | 1.04% | +0.54% | 31.95% | | 沪铜 | CU2606.SHF | 101030 | -600 | 101495 | -95 | 465 | +505 | 0.46% | +0.5% | 80.91% | | 沪银 | AG2606.SHF | 18135 | +36 | 18119 | +50 | -16 | +14 | -0.09% | +0.08% | 71.78% | | 沪金 | AU2606.SHF | 1016.12 | +4.24 | 1013.97 | +5.21 | -2.15 | +0.97 | -0.21% | +0.1% | 79.25% | | 碳酸锂 | LC2609.GFE | 189080 | +5200 | 177150 | +2730 | -11930 | -2470 | -6.73% | -1.31% | 9.54% | | 多晶硅 | PS2606.GFE | 38380 | -205 | 35500 | 0 | -2880 | +205 | -8.11% | +0.58% | 32.37% | ### 3. 黑色类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货价格（现值） | 期货价格（变化） | 现货价格（现值） | 现货价格（变化） | 基差（现值） | 基差（变化） | 基差率（现值） | 基差率（变化） | 基差率年度分位数 | |----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------| | 螺纹钢 | RB2610.SH | 3214 | +19 | 3270 | +30 | 56 | +11 | 1.71% | +0.32% | 0.83% | | 锰硅 | SM607.CZC | 6076 | -38 | 6150 | 0 | 74 | +38 | 1.2% | +0.61% | 97.51% | | 热卷 | HC2610.SH | 3425 | +18 | 3440 | +30 | 15 | +12 | 0.44% | +0.35% | 50.62% | | 硅铁 | 25007.CZD | 5000 | +10 | 5000 | 0 | 0 | +10 | 0% | +0.17% | 20.07% | | 佳铁 | SF607.CZC | 5800 | -10 | 5800 | 0 | 0 | +10 | 0% | +0.17% | 26.67% | | 铁矿石 | I2609.DCE | 796 | +8.5 | 778 | +9 | -18 | +0.5 | -2.31% | +0.1% | 13.28% | | 不锈钢 | SS2606.SHF | 15435 | -95 | 14870 | +210 | -565 | +305 | -3.8% | +2.13% | 10.37% | | 焦煤 | JM2609.DCE | 1287 | +13.5 | 1100 | 0 | -187 | -13.5 | -17% | -1.23% | 10.79% | | 焦炭 | J2609.DCE | 1841 | +7 | 1510 | 0 | -331 | -7 | -21.92% | -0.46% | 3.73% | ### 4. 能源化工类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货价格（现值） | 期货价格（变化） | 现货价格（现值） | 现货价格（变化） | 基差（现值） | 基差（变化） | 基差率（现值） | 基差率（变化） | 基差率年度分位数 | |----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------| | 玻璃 | FG609.CZC | 1057 | +21 | 1176.1 | 0 | 119.1 | -21 | 10.13% | -1.78% | 50.21% | | 原油 | SC2606.INE | 689 | +22.4 | 757.38 | +58.65 | 68.384 | +36.254 | 9.03% | +4.43% | 99.59% | | 甲醇 | MA609.CZC | 3009 | +2 | 3285 | 0 | 276 | -2 | 8.4% | -0.06% | 93.78% | | 瓶片 | PR607.CZC | 8652 | -90 | 9300 | +100 | 648 | +190 | 6.97% | +1.99% | 99.17% | | 20号胶 | NR2606.INE | 14580 | -155 | 15098.16 | -64.21 | 518.16 | +90.79 | 3.43% | +0.61% | 58.92% | | 纯碱 | SA609.CZC | 1239 | +1 | 1280 | 0 | 41 | -1 | 3.2% | -0.08% | 27.39% | | PTA | TA609.CZC | 6712 | 0 | 6920 | 0 | 208 | 0 | 3.01% | 0 | 86.25% | | 燃料油 | FU2606.SHF | 4478 | +143 | 4608.18 | -28.02 | 130.184 | -171.016 | 2.83% | -3.67% | 71.78% | | 合成橡胶 | BR2606.SHF | 16280 | -210 | 16400 | +100 | 120 | +310 | 0.73% | +1.9% | 32.78% | | 沥青 | BU2606.SHF | 4424 | +15 | 4380 | +80 | -44 | +65 | -1% | +1.53% | 29.88% | | 天然橡胶 | RU2609.SHF | 17590 | -45 | 17300 | +50 | -290 | +95 | -1.68% | +0.55% | 51.45% | | 尿素 | UR609.CZC | 2017 | 0 | 1890 | 0 | -127 | 0 | -6.72% | 0 | 0.83% | | 烧碱 | SH607.CZC | 2026 | 0 | 1806.25 | -75 | -219.75 | -75 | -12.17% | -4.48% | 5.81% | ### 5. 农产品类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货价格（现值） | 期货价格（变化） | 现货价格（现值） | 现货价格（变化） | 基差（现值） | 基差（变化） | 基差率（现值） | 基差率（变化） | 基差率年度分位数 | |----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------| | 棉花 | CF609.CZC | 16555 | +170 | 17802 | -4 | 1247 | -174 | 7% | -0.98% | 8.30% | | 菜油 | OI609.CZC | 9913 | +13 | 10450 | +60 | 537 | +47 | 5.14% | +0.42% | 66.80% | | 鸡蛋 | JD2606.DCE | 3395 | -3 | 3510 | 0 | 115 | +3 | 3.28% | +0.09% | 83.82% | | 豆油 | Y2609.DCE | 8605 | +32 | 8890 | +30 | 285 | -2 | 3.21% | -0.03% | 42.74% | | 棉纱 | CY607.CZC | 22540 | +160 | 22856 | -60 | 316 | -220 | 1.38% | -0.96% | 8.30% | | 棕榈油 | P2609.DCE | 9821 | +41 | 9860 | +100 | 39 | +59 | 0.4% | +0.6% | 39.42% | | 原木 | LG2607.DCE | 804 | -4 | 800 | 0 | -4 | +4 | -0.5% | +0.5% | 96.68% | | 白糖 | SR609.CZC | 5406 | 0 | 5370 | 0 | -36 | 0 | -0.67% | 0 | 1.67% | | 菜粕 | RM609.CZC | 2421 | +4 | 2404 | +2 | -17 | -2 | -0.71% | -0.09% | 33.20% | | 玉米 | C2607.DCE | 2427 | -4 | 2400 | 0 | -27 | +4 | -1.13% | +0.16% | 9.54% | | 豆粕 | M2609.DCE | 3021 | +1 | 2950 | 0 | -71 | -1 | -2.41% | -0.04% | 21.99% | | 苹果 | AP610.CZC | 7605 | -10 | 7200 | 0 | -405 | +10 | -5.63% | +0.13% | 69.29% | | 红枣 | CJ609.CZC | 9240 | +160 | 8600 | 0 | -640 | -160 | -7.44% | -1.86% | 56.02% | | 生猪 | LH2607.DCE | 11350 | +90 | 10130 | -100 | -1220 | -190 | -12.04% | -1.97% | 1.24% | ## 外盘期货一览 | 国内期货 | 合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 外盘期货 | 合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 价差 | 价差变化 | 价差年度分位数 | |----------|------|--------|--------|----------|------|--------|--------|------|-----------|----------------| | 沪金 | AU.SHF | 1016.12 | 0.42% | COMEX黄金 | GC.CMX | 4601.6 | 0.08% | 4.281 | +2.317 | 79.50% | | 沪银 | AG.SHF | 18135 | 0.20% | COMEX白银 | SLCMX | 73.415 | -0.62% | 1990 | +117.5 | 75.73% | | 沪铜 | CU.SHF | 101030 | -0.59% | LME铜 | CALME | 12994 | -0.98% | 12160 | +176.5 | 99.15% | | 沪铝 | ALSHF | 24430 | -0.75% | LME铝 | AH.LME | 3470 | -2.17% | 697.6 | +314 | 5.08% | | 沪铅 | PB.SHF | 16630 | -0.69% | LME铅 | PB.LME | 1944.5 | -0.87% | 3331 | -14.03 | 86.44% | | 沪锌 | ZN.SHF | 23645 | -1.21% | LME锌 | ZSLME | 3307.5 | -1.91% | 1024 | +124.8 | 21.61% | | 沪镍 | NI.SHF | 148870 | -1.12% | LME镍 | NI.LME | 19225 | -1.03% | 17380 | -463.7 | 92.80% | | 沪锡 | SN.SHF | 387370 | -0.24% | LME锡 | SN.LME | 49040 | -1.20% | 51970 | +2752 | 93.22% | | 原油 | SC.INE | 689 | 3.36% | 布伦特原油 | B.IPE | 113.55 | 8.44% | -87.6 | -38.88 | 0.00% | | 原油 | SC.INE | 689 | 3.36% | 美原油 | CL.NYM | 108.34 | 7.70% | -51.97 | -31.39 | 0.42% | | 大豆 | A.DCE | 4927 | -1.02% | CBOT大豆 | S.CBT | 1199.25 | 0.38% | 1912 | -65.74 | 94.81% | | 豆粕 | M.DCE | 3021 | 0.03% | CBOT豆粕 | SM.CBT | 322.5 | -2.54% | 589.7 | +61.48 | 49.78% | | 豆油 | Y.DCE | 8605 | 0.37% | CBOT豆油 | BO.CBT | 74.46 | 2.77% | -2612 | -283.2 | 0.00% | | 玉米 | C.DCE | 2427 | -0.16% | CBOT玉米 | C.CBT | 477.75 | 0.42% | 1141 | -10.85 | 77.49% | | 棉花 | CF.CZC | 16555 | 1.04% | ICE2号棉花 | CT.NYB | 80.17 | 0.83% | 4478 | +56.91 | 72.17% | ## 基差异动分析 1. **现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种** - **瓶片**：现货上涨100元，期货下跌90元，基差率由4.98%上升至6.97%，年度分位数为99.17%，接近近一年最高位。 2. **现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种** - **生猪**：现货下跌100元，期货上涨90元，基差率由-10.07%下降至-12.04%，年度分位数为1.24%，接近近一年最低位。 3. **现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种** - **沥青**：现货上涨80元，期货上涨15元，基差率由-2.53%上升至-1.00%，上升幅度为1.53%，年度分位数为29.88%，处于近一年较低位置。 4. **现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种** - **20号胶**：现货下跌64.21元，期货下跌155元，基差率由2.82%上升至3.43%，上升幅度为0.61%，年度分位数为58.92%，处于近一年适中位置。 5. **基差率接近或处于近一年最高位的品种** - **瓶片**：基差率为6.97%，年度分位数为99.17%，接近近一年最高位。 6. **基差率接近或处于近一年最低位的品种** - **尿素**：基差率为-6.72%，年度分位数为0.83%，接近近一年最低位。 ## 内外价差异动分析 - **原油**：期货价格上升22.4元，外盘价格上升8.84美元，价差由-48.73下降至-87.60，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。 - **豆粕**：期货价格上升1元，外盘价格下降8.4美元，价差由528.22上升至589.70，年度分位数为49.78%，处于近一年适中位置。 ## 附表信息 ### 附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型 - 提供了各品种的现货区域、产品规格及价格类型，用于基差计算。 ### 附表2：南华商品指数所含品种及权重 - 列出南华商品指数包含的品种及其权重，用于综合指数分析。 ### 附表3：外盘期货单位、单位换算标准 - 提供了外盘期货的单位及换算标准，用于内外价差计算。 ## 重要事项 - 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性及完整性。 - 所有分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成投资建议。 - 投资者需自行承担基于本报告作出的任何投资决策及相关风险。 - 本报告版权归属格林大华期货研究院，未经许可不得翻版、复制或发布。 ## 风险提示 - 本内容所载信息来源于公开渠道，不保证其准确性、完整性及及时性。 - 期货市场风险极高，可能导致本金全部损失，投资者应谨慎决策。