20131211-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（2013年12月11日）总结
核心内容
ETP（交易所交易产品）涵盖封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金等，本日报主要关注了ETF、LOF和分级基金的表现。报告指出，市场整体呈现震荡走势，部分基金价格接近折算点，投资者需注意风险。
主要观点
- 股票分级B端上涨：分级B端价格弹性有所上升，其中鹏华资源B上涨了3.11%，银华鑫瑞上涨了2.92%，银华锐进上涨了2.72%，信诚500B上涨了2.08%。
- A端隐含收益率涨跌参半：申万收益、国泰国证房地产A、富国创业板A、银华金瑞、银华稳进、鹏华资源A、信诚500A等基金的隐含收益率在6.63%至8.06%之间。
- 鹏华资源B接近折算点：上一交易日鹏华资源B净值为0.363元，接近不定期折算点0.25元，若A股资源指数下跌8.38%，鹏华资源B将触及折算点，投资者需关注潜在风险。
- 银华中证800分级上市交易：银华中证800分级基金将于12月11日上市交易。
- ETP指数波动较小：上个交易日，中国ETP综合指数上涨0.07%，中低风险ETP指数上涨0.002%，权益杠杆性ETP指数上涨0.10%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-12-10）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.009 | -- | 0.00 | 1,598.08 | 33.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.505 | 0.11 | -0.04 | 833.14 | 63.51 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 95.971 | -0.12 | -0.25 | 759.18 | 0.11 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.668 | 0.12 | 0.12 | 615.00 | 128.91 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.584 | 0.00 | 0.17 | 200.72 | 213.47 | 1.24 |
| 银华交易货币 | 102.877 | 0.00 | 0.01 | 172.08 | 0.05 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.503 | 0.00 | 0.00 | 116.34 | 115.05 | -0.15 |
| 易方达创业板ETF | 1.208 | -0.07 | -0.74 | 114.74 | 8.31 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.535 | 0.19 | 0.19 | 97.33 | 250.13 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.373 | -0.08 | 0.13 | 71.92 | 11.64 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-12-10）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚增强收益 | 165509.OF | 0.973 | -0.41 | -0.10 | 671.94 | 22.66 | 3.49 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.963 | -0.10 | 0.00 | 258.35 | 26.79 | 6.81 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.840 | -0.11 | 0.88 | 153.30 | 59.47 | 2.40 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.817 | -0.85 | 1.62 | 129.39 | 106.98 | 4.38 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.147 | -0.78 | 0.17 | 91.84 | 15.93 | 8.75 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.914 | -0.92 | 0.00 | 69.54 | 104.97 | 3.01 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.952 | -0.83 | 0.21 | 68.38 | 27.77 | 5.01 |
| 广发中证500ETF联接 | 162711.OF | 0.879 | -0.50 | 0.46 | 40.65 | 1.22 | 1.22 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.823 | -0.85 | -0.11 | 55.31 | 39.33 | 1.24 |
| 中银盛利纯债一年 | 163824.OF | 0.955 | -4.31 | 0.95 | 32.07 | 0.12 | 0.12 |
分级基金市场统计情况（2013-12-10）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.93 | 0.763 | -18.05 | 0.39 | 2.10 | -- | 1 | 4,089 | |
| 银华稳进 | 150018 | 1.056 | 0.956 | -9.47 | 0.00 | -- | 6.67% | 1 | 3,096 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.496 | 0.587 | 18.35 | 3.13 | 2.72 | -- | 1 | 31,737 | |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.052 | 0.983 | -6.56 | 0.00 | -- | 6.64% | 4 | 38 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.597 | 0.635 | 6.37 | 2.17 | 11.4 | 2.11 | 6 | 3,635 | |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.057 | 0.801 | -24.18 | 0.38 | -- | 8.06% | 1 | 1,090 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.102 | 0.35 | 242.80 | 0.29 | 11.4 | 3.42 | 1 | 1,489 | |
| 富国创业板A | 150152 | 1.016 | 0.960 | -5.51 | 0.10 | -- | 6.88% | 1 | 1,940 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.822 | 0.863 | 4.99 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 1 | 3,360 | |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.020 | 1.04 | 1.97 | 0.10 | -- | 6.86% | 1 | 156 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 0.993 | 0.965 | -2.81 | 2.03 | 2.13 | 2.13 | 1 | 493 | |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.059 | 1.078 | 1.79 | 0.00 | -- | 6.90% | 1 | 78 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.899 | 0.865 | -3.78 | 1.76 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1,985 | |
| 银华金利 | 150030 | 1.061 | 1.097 | 3.39 | -0.18 | -- | 6.27% | 1 | 21 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.985 | 0.948 | -3.76 | 0.21 | 2.16 | 2.16 | 1 | 676 | |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.043 | 0.985 | -5.56 | 0.00 | -- | 6.47% | 4 | 52 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.913 | 0.949 | 3.94 | 1.76 | 1.71 | 1.71 | 6 | 2,947 | |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.061 | 1.014 | -4.43 | 0.00 | -- | 6.82% | 4 | 1,592 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.324 | 0.360 | 11.11 | -0.83 | 2.80 | 2.80 | 6 | 2,153 | |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.051 | 0.953 | -9.32 | 0.00 | -- | 6.65% | 1 | 366 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.815 | 0.913 | 12.02 | 2.29 | 2.04 | 2.04 | 1 | 1,662 | |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.057 | 0.961 | -9.08 | 0.00 | -- | 6.63% | 1 | 2,301 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.363 | 0.458 | 26.17 | 3.91 | 3.11 | 3.11 | 1 | 4,133 | |
| 广发深证100A | 150083 | 1.061 | 1.016 | -4.27 | 0.00 | -- | 6.81% | 1 | 8 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.701 | 0.735 | 4.93 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 1 | 6 | |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.020 | 0.973 | -4.61 | -1.22 | -- | 6.50% | 1 | 46 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.976 | 1.011 | 3.59 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 1 | 219 | |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.061 | 1.200 | 13.09 | 0.17 | -- | 5.71% | 4 | 4 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.140 | 1.026 | -9.98 | 1.62 | 1.90 | 1.90 | 6 | 5 | |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.061 | 1.077 | 1.50 | -2.00 | -- | 6.40% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.054 | 1.008 | -4.35 | 0.70 | 1.92 | 1.92 | 6 | 2 | |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.061 | 1.050 | -1.06 | -0.33 | -- | 6.57% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.108 | 1.112 | 0.37 | 1.09 | 1.98 | 1.98 | 1 | 0 | |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.061 | 1.030 | -2.92 | -1.45 | -- | 6.71% | 4 | 30 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.058 | 1.053 | -0.47 | 2.03 | 1.80 | 1.80 | 6 | 1 | |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.050 | 0.947 | -9.81 | -0.11 | -- | 6.46% | 4 | 32 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.020 | 1.105 | 8.33 | 1.69 | 1.48 | 1.48 | 6 | 189 | |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.061 | 1.049 | -1.13 | 1.84 | -- | 6.58% | 1 | 3 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.943 | 0.943 | 0.00 | 0.32 | 2.19 | 2.19 | 1 | 1 | |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.057 | 0.950 | -10.12 | 0.49 | -- | 6.71% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.793 | 0.909 | 14.63 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 1 | 0 | |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.061 | 1.070 | 0.85 | -1.27 | -- | 6.44% | 1 | 19 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.299 | 1.260 | -3.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1 | 8 | |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.061 | 1.052 | -0.85 | -1.10 | -- | 6.56% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.103 | 1.089 | -1.27 | 1.64 | 1.75 | 1.75 | 6 | 6 | |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.056 | 1.005 | -4.83 | -2.10 | -- | 6.32% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.140 | 1.186 | 4.04 | 5.52 | 1.87 | 1.87 | 1 | 1 | |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.061 | 1.026 | -3.33 | -2.36 | -- | 6.74% | 1 | 13 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.205 | 1.187 | -1.52 | -3.50 | 2.14 | 2.14 | 1 | 2 | |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.029 | 1.086 | 5.59 | -1.37 | -- | 6.15% | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.993 | 0.908 | -8.57 | 0.55 | 2.04 | 2.04 | 1 | 4 | |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.053 | 1.265 | 20.13 | -0.83 | -- | 6.19% | 1 | 139 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 1.003 | 0.774 | -22.83 | 0.39 | 2.77 | 2.77 | 1 | 272 | |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.046 | 1.021 | -2.39 | -0.74 | -- | 6.72% | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.986 | 0.996 | 1.01 | 3.75 | 0.52 | 0.52 | 1 | 3 | |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.025 | 1.005 | -1.95 | 0.27 | -- | 6.66% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.193 | 1.219 | 2.18 | 1.67 | 2.15 | 2.15 | 1 | 0 | |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.024 | 1.012 | -1.17 | 0.00 | -- | 6.57% | 1 | 254 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 1.026 | 1.038 | 1.17 | 0.39 | 1.97 | 1.97 | 1 | 57 | |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.046 | 0.997 | -4.68 | -0.64 | -- | 6.52% | 1 | 7 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.290 | 1.324 | 2.64 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1 | 28 | |
| 建信稳健 | 150036 | 1.061 | 1.046 | -1.41 | 0.58 | -- | 6.60% | 4 | 1 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 1.008 | 1.028 | 1.98 | -0.87 | 1.62 | 1.62 | 6 | 1 | |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.066 | 1.150 | 7.88 | 2.46 | -- | 6.46% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.159 | 1.173 | 1.21 | -3.06 | 1.07 | 1.07 | 4 | 0 | |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.993 | 0.938 | -5.54 | -0.15 | -- | -- | 1 | 32 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.993 | 1.045 | 5.24 | -0.48 | 1.85 | -- | 1 | 7 | |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.017 | 0.952 | -6.39 | -0.43 | -- | 6.63% | 1 | 7 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.857 | 0.914 | 6.65 | -0.33 | 2.09 | 2.09 | 1 | 1 | |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.010 | 1.00 | 0.32 | -- | -- | 4 | 10 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.291 | 1.290 | -0.04 | 0.23 | -- | -- | 6 | 12 | |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.993 | 0.938 | -5.54 | -0.15 | -- | -- | 1 | 32 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.993 | 1.045 | 5.24 | -0.48 | 1.85 | -- | 1 | 7 | |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.017 | 0.952 | -6.39 | -0.43 | -- | 6.63% | 1 | 7 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.857 | 0.914 | 6.65 | -0.33 | 2.09 | 2.09 | 1 | 1 | |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.053 | 1.265 | 20.13 | -0.83 | -- | 6.19% | 1 | 139 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 1.003 | 0.774 | -22.83 | 0.39 | 2.77 | 2.77 | 1 | 272 | |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.017 | 0.952 | -6.39 | -0.43 | -- | 6.63% | 1 | 7 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.857 | 0.914 | 6.65 | -0.33 | 2.09 | 2.09 | 1 | 1 | |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.010 | 1.00 | 0.32 | -- | -- | 4 | 10 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.291 | 1.290 | -0.04 | 0.23 | -- | -- | 6 | 12 | |
| 长盛同庆中证800A | 150098 | 1.036 | 1 |
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