20130912-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（20130912）
核心内容概述
本报告为2013年9月12日的ETP（交易所交易产品）市场数据总结，涵盖了ETF基金、LOF基金、分级基金及封闭式债基等产品的市场表现。报告旨在全面反映当日市场情况，提供关键数据与趋势分析，帮助投资者理解市场动态。
每日点评
- 股票分级B端：整体表现不一，双禧B溢价回落。
- A端隐含收益率：多数下跌，受市场上涨影响，申万收益收益率下降至7.89%，国泰房地产A为6.89%，银华金瑞为6.64%，银华稳进为6.47%，鹏华资源A为6.47%，信诚500A为6.18%。
- 分级B端价格弹性：鹏华资源B为2.84，银华锐进为2.72，银华鑫瑞为2.65，信诚500B为2.40。
- 特别情况：银河沪深300成长A在尾盘被小单击中，几乎跌停，导致收益率飙升，不具参考价值。
ETP指数表现
- 中国ETP综合指数：点位为897.99，较前一交易日上涨1.00%。
- 中低风险ETP指数：点位为1210.12，上涨0.22%。
- 权益杠杆型ETP指数：点位为521.06，上涨1.75%。
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.803 | 0.11 | 0.22 | 1343.77 | 120.12 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.541 | 0.12 | 0.43 | 967.50 | 62.10 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.589 | -0.12 | -0.17 | 485.83 | 237.34 | -1.09 |
| 华安上证180ETF | 0.556 | 0.18 | 0.36 | 328.15 | 250.61 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.532 | -0.20 | 0.28 | 221.65 | 119.67 | -0.04 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.402 | -0.18 | -0.34 | 171.08 | 0.14 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.202 | 0.03 | -3.38 | 136.20 | 6.93 | -0.10 |
| 华夏沪深300ETF | 2.526 | 0.19 | 0.64 | 130.11 | 80.18 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.337 | -0.21 | -1.89 | 69.01 | 13.72 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.170 | -0.59 | 0.00 | 323.42 | 18.46 | 9.28 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.418 | -0.05 | -2.27 | 173.91 | 27.44 | 0.45 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.726 | -0.92 | 0.58 | 134.43 | 62.29 | 2.58 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.771 | -1.03 | 1.45 | 107.27 | 107.27 | 4.61 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.989 | -0.90 | -1.20 | 77.57 | 74.10 | 4.59 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.876 | -0.64 | 0.11 | 71.56 | 41.28 | 1.30 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.860 | -0.81 | -0.58 | 48.71 | 106.62 | 3.15 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.906 | -0.93 | 0.22 | 41.03 | 110.92 | 3.16 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.032 | -0.29 | -0.10 | 39.26 | 45.82 | 4.18 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.570 | -0.38 | -0.52 | 31.47 | 42.75 | 4.24 |
分级基金市场统计情况
分级基金子份额平均折溢价率（2013-9-11）
- A端包括：银华稳进、国联安双禧A中证100、申万收益、信诚中证500A、银华金利、银华金瑞。
- B端包括：银华锐进、国联安双禧B中证100、申万进取、信诚中证500B、银华鑫利、银华鑫瑞。
- 整体折溢价率：A端为-0.51%，B端为-2.14%。
分级基金市场数据
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 6 | 11836 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.97 | 0.799 | -17.29 | -0.75 | 2.04 | -- | 1 | 1 | 10832 | 中证100 |
| 银华稳进 | 1.041 | 0.969 | -6.92 | -0.51 | -0.10 | -- | 6.47% | 1 | 25831 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.529 | 0.593 | 12.10 | -0.17 | 2.97 | 2.72 | 1 | 1 | 60512 | 中证100 |
| 信诚中证500A | 1.037 | 1.038 | 0.10 | -0.98 | 1.17 | -- | 6.18% | 4 | 1239 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.562 | 0.549 | -2.31 | -3.85 | 2.23 | 2.40 | 6 | 6 | 13384 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.042 | 0.802 | -23.02 | -1.04 | 0.50 | -- | 7.89% | 1 | 4310 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.135 | 0.36 | 168.09 | -0.55 | 8.69 | 3.41 | 1 | 1 | 7099 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.045 | 1.094 | 4.69 | -0.85 | -0.73 | -- | 6.19% | 1 | 28 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.071 | 1.004 | -6.26 | -0.93 | 3.08 | 1.98 | 2.20 | 1 | 4817 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.027 | 0.991 | -3.51 | 0.48 | -0.10 | -- | 6.34% | 4 | 1946 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.975 | 1.007 | 3.28 | -2.14 | 1.70 | 1.61 | 6 | 6 | 10832 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.045 | 1.023 | -2.11 | -0.93 | 0.69 | -- | 6.64% | 4 | 7724 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.448 | 0.452 | 0.89 | 2.96 | 2.56 | 2.65 | 6 | 6 | 21166 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.037 | 0.960 | -7.43 | 1.05 | 0.10 | -- | 6.49% | 1 | 774 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.859 | 0.956 | 11.29 | 1.27 | 1.62 | 1.88 | 6 | 6 | 4016 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.045 | 1.018 | -2.60 | -1.18 | 0.30 | -- | 6.68% | 1 | 306 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.742 | 0.748 | 0.84 | -0.27 | 2.41 | 2.53 | 1 | 1 | 43 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.042 | 0.969 | -7.01 | -0.96 | 0.21 | -- | 6.47% | 1 | 5147 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.518 | 0.576 | 11.20 | 4.54 | 3.01 | 2.84 | 1 | 1 | 18342 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.045 | 1.102 | 5.47 | -3.53 | -0.27 | -- | 6.15% | 4 | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.115 | 1.013 | -9.15 | -1.27 | 1.62 | 2.10 | 6 | 6 | 3 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.045 | 1.042 | -0.27 | -2.65 | -4.05 | -- | 6.52% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.026 | 0.982 | -4.27 | -0.71 | 1.68 | 1.99 | 6 | 6 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.045 | 1.053 | 0.75 | -0.98 | 1.06 | -- | 6.45% | 1 | 10 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.089 | 1.060 | -2.65 | -1.14 | 1.96 | 2.11 | 1 | 1 | 11 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.045 | 1.049 | 0.38 | 0.10 | 0.48 | -- | 6.47% | 4 | 4 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.042 | 1.041 | -0.10 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 6 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.036 | 0.976 | -5.79 | 0.18 | -4.22 | -- | 6.17% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.987 | 1.030 | 4.36 | 1.08 | 1.70 | 1.61 | 6 | 6 | 1 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.045 | 1.048 | 0.29 | -1.23 | 0.00 | -- | 6.48% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.993 | 0.965 | -2.82 | -0.72 | 2.05 | 2.24 | 1 | 1 | 39 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.042 | 0.965 | -7.39 | -1.12 | -0.92 | -- | 6.49% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.838 | 0.894 | 6.68 | 2.05 | 2.24 | 2.22 | 1 | 1 | 19 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.045 | 1.022 | -2.20 | -2.07 | 0.20 | -- | 6.65% | 1 | 1 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.275 | 1.250 | -1.96 | -1.96 | 5.13 | 2.05 | 1 | 1 | 4 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.045 | 1.015 | -2.87 | -0.28 | -0.20 | -- | 6.70% | 4 | 6 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.118 | 1.133 | 1.34 | -3.41 | 1.62 | 1.62 | 1 | 1 | 118 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.041 | 0.980 | -5.86 | -3.30 | 0.00 | -- | 6.39% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.171 | 1.159 | -1.02 | -2.36 | 1.89 | 2.22 | 1 | 1 | 1 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.045 | 1.040 | -0.50 | -1.15 | -0.19 | -- | 6.53% | 1 | 3 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.246 | 1.225 | -1.70 | -4.97 | 1.84 | 1.98 | 1 | 1 | 7 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.013 | 1.129 | 11.48 | 0.70 | 9.51 | -- | 6.07% | 1 | 1 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.040 | 0.938 | -9.80 | 0.43 | 1.97 | 2.11 | 1 | 1 | 18 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.042 | 1.062 | 1.92 | -1.06 | 0.00 | -- | 6.89% | 1 | 605 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.128 | 1.085 | -3.81 | 0.18 | 1.92 | 2.11 | 1 | 1 | 9574 | 房地产指数 |
| 银华瑞吉 | 1.031 | 1.153 | 10.02 | -0.63 | -1.37 | -- | 6.34% | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.147 | 1.122 | -2.18 | -0.50 | 1.23 | 1.25 | 1 | 4 | 1 | 灵活配置 |
债券型分级基金市场情况
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利分级A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富国汇利分级B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大成景丰分级A | 1.12 | -1.13 | 0.00 | 2849 | 6.85% | 156.41 | 137.53 | 2013-10-15 |
| 大成景丰分级B | 0.94 | -3.02 | 2.02 | 2316 | 3 | 157.50 | 151.88 | 2013-10-15 |
| 天弘添利分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | 2013-9-2 |
| 天弘添利分级B | 1.19 | 1.13 | -5.03 | 74 | 1 | -- | -- | 2013-9-2 |
| 长信利鑫分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.10% | 7 | 2.07 | 2013-12-21 |
| 长信利鑫分级B | 1.23 | 1.12 | -8.37 | 43 | 1 | 157.50 | 151.88 | 2013-12-21 |
| 中欧鼎利分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 0.88% | 7 | 2.33 | 2013-10-15 |
| 中欧鼎利分级B | 1.11 | 1.05 | -7.73 | 439 | 3 | -- | -- | 2013-10-15 |
| 国泰互利A | 1.03 | 0.942 | -8.63 | 12 | 0.04 | -- | -- | 2013-12-02 |
| 国泰互利B | 1.17 | 1.380 | 17.85 | 9 | 3 | -- | -- | 2013-12-02 |
总结
- ETF基金：整体成交活跃，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等表现突出。
- LOF基金：成交金额普遍不高，但部分基金如大成优选、中银中国精选等有较好表现。
- 分级基金：A端隐含收益率多数下跌，B端价格弹性较强，但部分基金如银河沪深300成长A因尾盘小单冲击导致收益率异常。
- 债券型分级基金：整体表现较为稳定，部分基金如大成景丰分级A、天弘添利分级A等具有一定的市场吸引力。
整体来看，市场波动较大，投资者需关注分级基金的折溢价率和隐含收益率，以做出更合理的投资决策。
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