20170918-爱建证券-私募基金行业周报_中基协发布最新月报__私募基金规模首破十万亿_13页_1mb

报告摘要

爱建证券私募基金行业周报总结（2017/09/11-2017/09/17）

核心内容

本报告为爱建证券财富管理研究所发布的私募基金行业周报第五期，内容涵盖私募行业动态、私募基金发行与备案情况、市场行情回顾以及私募基金业绩回顾等部分。报告指出，截至2017年8月底，中国私募基金行业规模首次突破十万亿，达到10.21万亿元，其中私募股权、创业投资基金管理人占比约62%，是推动私募规模增长的主要力量。

主要观点

私募基金规模突破十万亿：中国证券投资基金业协会数据显示，截至8月底，私募基金管理人数量为20652家，私募基金数量为60688只，管理基金规模达到10.21万亿元，首次实缴规模突破十万亿，与公募基金规模接近。
私募证券类产品缩水：今年私募证券类基金发行数量持续下滑，8月新基金成立数量仅为804只，环比下降9.8%，主要由于监管趋严和市场缺乏趋势性机会。
新能源汽车行业前景乐观：部分私募机构认为，新能源汽车行业处于上升趋势，工信部讲话可能引发短期加速。但前期涨幅较大的龙头股可能进入高位震荡，资金或将转向第二梯队个股。
市场行情震荡：上周A股市场整体震荡，上证综指微跌-0.35%，深成指上涨0.84%，创业板微跌-0.51%。房地产板块涨幅居前，达3.67%；非银金融、钢铁板块下跌，跌幅分别为-0.75%和-4.47%。
债券市场表现分化：利率债多数上涨，信用债多数下跌，银行间回购加权利率和Shibor利率均有所上升。
商品市场整体下跌：国内大宗商品期货跌多涨少，焦煤下跌幅度最大，达-6.60%，而农产品微涨。

关键信息

一、私募行业动态

截至8月底，私募基金管理人数量为20652家，私募基金数量为60688只，管理基金规模达10.21万亿元。
私募股权、创业投资基金管理人数量为11950家，管理基金规模6.37万亿元。
证券类私募基金管理人数量为7943家，管理基金规模2.25万亿元。
今年私募证券类产品发行热情不高，8月新基金成立数量为804只，环比下降9.8%。
监管趋严是导致私募证券类产品发行减少的重要原因。

二、私募基金发行与备案情况

上周新备案私募公司133家，环比减少34家，其中证券投资类私募公司54家。
新备案私募产品597只，环比增加17只。
托管行方面，银行类机构托管197只产品，其中上海银行托管最多（44只）；券商类机构托管309只产品，其中招商证券托管最多（91只）。

三、市场行情回顾

权益市场

上证综指：收3353.62点，周跌幅-0.35%。
深证成指：收11063.10点，周涨幅0.84%。
创业板指：收1875.63点，周跌幅-0.51%。
房地产板块涨幅最大，达3.67%。
非银金融、钢铁板块下跌，跌幅分别为-0.75%和-4.47%。
股指期货主力合约IF、IC、IH基差均有所升水。

债券市场

央行逆回购净投放2600亿元，R001加权利率上涨19.86个BP，R007加权利率上涨44.57个BP。
利率债多数上涨，信用债多数下跌。

商品市场

大宗商品期货跌多涨少，焦煤下跌幅度最大，达-6.60%。
农产品微涨，其他能化、工业品、金属等品种不同程度下跌。

四、私募基金业绩回顾

各私募精选指数由大到小排列为：股票策略精选0.32%、宏观策略精选0.23%、市场中性精选0.20%、债券基金精选0.08%、事件驱动精选0.03%、套利策略精选-0.08%、CTA趋势精选-0.12%。
私募基金策略指数表现显示，股票策略精选表现最佳，今年以来收益率为13.07%；宏观策略精选今年以来收益率为-2.79%，表现较差。
各策略之间相关性存在差异，其中股票策略精选与市场中性精选、事件驱动精选相关性较高。