20181205-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告是信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告旨在通过分析市场动态和股票事件，为投资者提供参考，但需注意，由于模型的局限性和事件的复杂性，投资建议具有不确定性。

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为7714.95亿元，微涨0.01%；其中，融资余额为7630.9亿元（+0.01%），融券余额为84.05亿元（-0.09%）。
• 融资买入额为257.36亿元（-26.28%），融资偿还额为256.44亿元（-24.62%）。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最好，上涨0.43%；中小板指表现最弱，上涨0.12%。
• 从5日涨跌幅看，中小板指上涨5.07%，上证综指上涨3.55%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨1.73%，上证综指上涨0.76%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指上涨2.20%，上证综指上涨0.25%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：钢铁（+1.86%）、综合（+1.73%）、休闲服务（+1.39%）、建筑装饰（+1.17%）、医药生物（+1.10%）。
• 表现较弱的行业：房地产（-0.83%）、国防军工（-0.40%）、家用电器（-0.08%）、电子（-0.04%）、计算机（-0.04%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：六国化工（+9.95%）、海正药业（+9.28%）、万华化学（+7.58%）、鲁商置业（+7.51%）、翰宇药业（+7.50%）。
• 跌幅前五名：广电网络（-6.24%）、航天信息（-5.31%）、中南建设（-3.61%）、新城控股（-3.48%）、联化科技（-3.40%）。
• 五日量比前五名：鲁商置业（6.2）、澄星股份（5.82）、海正药业（5.71）、江铃汽车（5.58）、中国中期（5.06）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有东方园林、众生药业、荣盛石化等10只。

6. 停复牌情况

• 今日共有5只标的股票停牌，其中1只复牌（中粮地产）。

7. 大股东增减持

• 今日有3只股票涉及大股东增持（龙净环保、青岛海尔、物产中大）。
• 今日有3只股票涉及大股东减持（洽洽食品等）。

8. 增发事件

• 今日有1只股票发布增发董事会预案（怡球资源）。

9. 分红送转事件

• 今日无股票涉及分红送转事件。

10. 业绩报告

• 今日无股票发布业绩报告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日内共有16只股票涉及限售股解禁，包括新城控股、太阳纸业、华工科技等。

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关键信息

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：青岛海尔（大股东增持）。
• 今日拟平仓股票：三钢闽光。
• 上一交易日组合收益率：0.13%。
• 至2018年12月4日累计收益率：112.67%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指80.77、59.31及104.06个百分点。

组合历史收益

• 近一周收益率：0.69%。
• 近一月收益率：-1.33%。
• 近三月收益率：-3.93%。
• 近六月收益率：-5.67%。
• 近一年收益率：-6.79%。
• 今年以来收益率：4.65%。

组合成分股

• 截至2018年12月4日收盘，组合共有8只成分股，仓位为24%。

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投资组合成分股详情

序号	股票代码	股票简称	买入日期	买入价格	权重(%)	昨日价格	浮动收益率(%)	相对收益率(%)
1	002110.SZ	三钢闽光	2018/10/26	17.36	3.00	14.09	-18.84	-21.23
2	600801.SH	华新水泥	2018/10/26	18.29	3.00	18.13	-0.86	-3.25
3	002154.SZ	报喜鸟	2018/10/29	2.84	3.00	3.19	12.35	9.77
4	600771.SH	广誉远	2018/10/29	31.60	3.00	30.71	-2.80	-5.39
5	601857.SH	中国石油	2018/10/31	8.24	3.00	7.73	-6.14	-9.95
6	600177.SH	雅戈尔	2018/10/31	7.40	3.00	7.85	6.11	2.30
7	000543.SZ	皖能电力	2018/12/3	4.69	3.00	4.72	0.53	-2.47
8	000876.SZ	新希望	2018/12/3	7.35	3.00	7.39	0.55	-2.45

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分析师信息

• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 研究经验：16年证券研究经验，多次获得中国证券业协会科研课题研究奖项。

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免责声明

• 本报告由信达证券制作并发布，仅限签约客户使用。
• 报告所列事件投资组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。
• 报告基于公开信息编制，不保证其准确性与完整性。