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“趋势-之星”策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年2月22日发布的，旨在通过结合基本面分析与技术指标，识别具有趋势性交易机会的品种。该策略强调利用大小周期技术指标共振来判断趋势方向，并通过“估值+驱动”模型评估品种的基本面影响因素。产品数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库，建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率不超过30%。

二、重点关注品种

1. 沪铝2103

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 关注区间：15500-15560
• 目标区间：17400-17420
• 止损区间：15439-15440
• 技术指标：偏离度（日线）为中，HL双通道顺势（级别）为15

2. 近期退出品种

• 玻璃2105（多）：已从关注品种中退出。

三、品种解读与分析框架

分析框架：估值 + 驱动

• 向上驱动因素：下游开始询价准备囤货
• 向下驱动因素：下游提前放假

沪铝2103基本面分析

综合评估

• 宏观环境：整体偏暖，OPEC减产预期、疫情控制、中美元首互动等利好因素叠加，抬升输入性通胀预期。
• 产业动态：节后关注铝库存累库量、节奏，以及三四月份下游订单情况。
• 技术信号：沪铝2103合约日线级别黄金分割位0.382企稳反弹，价格向上突破60日均线，多头趋势维持概率较大。
• 策略建议：建议逢低建多单，关注其上涨动能。

四、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑关注区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手
• 建议仓位：保持在6手以内
• 提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，关注提示不具有确定性，需自行判断并制定合理资金管理计划。

五、产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过“估值+驱动”模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值与驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

六、模型跟踪品种列表

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜
• 铝
• 锌
• 镍
• 铅
• 不锈钢
• 金
• 银
• 锡
• 原油
• PVC
• 聚乙烯
• 聚丙烯
• 甲醇
• PTA
• 燃油
• 沥青
• 塑料
• EG
• 橡胶
• 动煤
• 玻璃
• 纸浆
• 尿素
• 棉花
• 豆粕
• 菜粕
• 玉米
• 淀粉
• 苹果
• 鸡蛋
• 豆油
• 豆一
• 棕榈油
• 白糖
• 红枣

七、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅作参考，不构成投资建议，不承诺收益或分担损失，投资者需自行判断并承担风险。
• 免责声明：信息来源于公开资料，公司不对其准确性或完整性负责，报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。
• 版权说明：本报告版权归长江期货股份有限公司所有，未经许可不得复制、发布或引用。

八、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

九、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn