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“趋势-之星”策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势-之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月29日发布的推广版策略，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势跟踪潜力的期货品种。该策略强调利用大小周期共振信号进行择时，并结合技术分析与增强型趋势跟踪策略构建模拟交易组合，以提高交易的胜率与收益。

二、重点关注品种

EG2105（乙二醇2105合约）

• 方向：多头关注
• 关注度：★★（高）
• 关注区间：【详情请见付费版】
• 目标区间：【详情请见付费版】
• 止损区间：【详情请见付费版】
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

解读：EG2105合约作为当前重点关注品种，具备一定的多头趋势信号。其技术指标显示趋势强度中等，且在日线级别上出现上涨波段的重要高点，叠加左侧上涨波段的黄金分割0.382支撑及60均线支撑，具备技术性反弹的潜力。

三、近期退出品种

• 橡胶2105：因基本面及技术面信号不再符合策略要求，已退出关注。

四、策略使用说明

1. 趋势判断：利用技术指标的大小周期共振信号，判断趋势拐点。
2. 信号联立：当大级别（60f及以上）出现背离信号，且双通道模型同步发出信号时，预期出现局部拐点。
3. 小周期确认：若小周期（如30f）也出现与大周期一致的走强或走弱信号，则对该品种予以关注。
4. 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助交易时机选择。

五、基本面与技术面分析

基本面驱动：向上

• 当前库存：低于上周
• 下游聚酯负荷：维持高位
• 中长期展望：新投产装置较多，苏伊士运河堵塞问题已解决，原油价格疲软
• 综合评估：价格波动长期跟随原油走势，二季度有大量新产能投放，短期下游需求较好，建议轻仓试多。

技术解盘

• 关键支撑位：左侧上涨波段黄金分割0.382支撑及60均线支撑
• 技术性反弹预期：结合当前价格走势与技术支撑，存在反弹可能性。

六、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 风险控制：单品种最大回撤值控制为总资金量的1%，不具有确定性判断，需投资者自行制定资金管理计划。

七、产品逻辑介绍

1. Step1：品种筛选
   利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2：基本面方向选择
   通过产业估值与驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。

3. Step3：构建模拟组合
   在基本面与技术面方向一致的前提下，利用技术分析与增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

八、风险提示

• 本报告仅作为参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需自行判断并承担投资风险。
• 产品不承诺投资收益或分担投资损失。
• 任何交易决策均与长江期货及作者无关。

九、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，长江期货不对信息的准确性和完整性作任何保证。
• 报告内容可能随时修改，投资者应自行关注更新。
• 报告观点、结论及建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布或引用本报告内容。

十、联系方式

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产品经理

• 赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
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