20160107-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年1月7日的融资融券日报，由信达证券研发中心金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告涵盖了上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作等内容，旨在为投资者提供市场动态与投资策略参考。

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主要观点与关键信息

一、融资融券市场动态

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为11343.58亿元，较前一日下降0.51%；其中，融资余额为11315.72亿元（-0.52%），融券余额为27.86亿元（+2.31%）。
• 融资买入与偿还：融资买入额为602.92亿元（-8.88%），融资偿还额为661.83亿元（-24.39%）。
• 市场指数表现：上证综指上涨2.25%，表现最佳；中小板指上涨1.89%，表现最弱。

二、行业表现

• 表现较好的行业：钢铁（+7.35%）、采掘（+6.61%）、有色金属（+4.22%）、建筑材料（+3.75%）、农林牧渔（+3.1%）。
• 表现较弱的行业：银行（+0.79%）、非银金融（+1.22%）、食品饮料（+1.42%）、家用电器（+1.72%）、休闲服务（+1.97%）。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：山东钢铁（+10.1%）、山煤国际（+10.1%）、大同煤业（+10.1%）、西山煤电（+10.09%）、攀钢钒钛（+10.09%）。
• 跌幅前五名：格林美（-2.63%）、科士达（-1.75%）、金刚玻璃（-1.15%）、石基信息（-1.01%）、洋河股份（-0.37%）。
• 五日量比前五名：重庆百货（7.67）、中国神华（6.24）、宝钢股份（6.01）、太钢不锈（5.9）、山东钢铁（5.52）。

四、大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有2只，分别为中天城投和洛阳钼业。
• 中天城投：成交价7.84元，折价率-2.97%，成交量791.14万股，成交额6202.54万元。
• 洛阳钼业：成交价3.55元，折价率-9.90%，成交量200万股，成交额710万元。

五、股票停复牌情况

• 今日共有62只标的股票停牌，其中2只今日开始停牌（拓维信息、综艺股份），2只今日复牌（城投控股、兴业证券）。

六、大股东增减持

• 今日披露，有13只标的股票涉及大股东增持，包括省广股份、中青宝、万邦达等，无股票涉及大股东减持。

七、增发事件

• 今日共有4只标的股票涉及增发事件，其中3只为增发公告日（渤海租赁、三花股份、中信重工），1只为增发股份上市日（海兰信）。
• 无股票涉及董事会预案或股东大会通过。

八、限售股解禁

• 未来7个交易日内，共有21只标的股票涉及限售股解禁。

九、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：华映科技（发布业绩快报）。
• 今日拟平仓股票：恒邦股份。
• 上一交易日组合收益率：1.9%。
• 组合累计收益率：至2016年1月6日为102.81%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指36.49、36.69及8.38个百分点。

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事件投资组合分析

1. 组合历史收益

• 上一交易日组合收益率为1.9%。
• 截至2016年1月6日，组合累计收益率为102.81%，表现优于主要市场指数。

2. 标的股票事件提示

• 今日事件提示包括停复牌、大股东增持、增发等，为投资者提供事件驱动的投资机会。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三：广发中证500ETF（+2.51%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+2.13%）、南方中证500ETF（+2.11%）。
• 跌幅前三：易方达恒生H股ETF（-0.1%）、南方开元沪深300ETF（+0.14%）、华夏中证500ETF（+0.36%）。

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关键数据与图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票。
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发。
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁。
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线。
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线。
• 图表21：事件投资组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

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风险提示

• 本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。