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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-15）

核心内容概览

本报告总结了2018年1月15日A股市场的关键情绪指标、资金流动情况及衍生品市场表现，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：20只，占比 0.59%
• 自然跌停个股：26只，占比 0.77%
• 涨停封板率：55.56%
• 连板率：20.00%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：97只，较上一交易日增加21只，占比 2.85%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：546只，较上一交易日增加505只，占比 16.07%（高于过去一年平均水平）

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：642只，占比 18.89%（较上一交易日减少191只）
• 空头排列看跌个股：630只，占比 18.54%（较上一交易日增加134只）

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：96,225.71万元，较上一交易日下降
• 折价率：降至 3.82%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,486.82亿元，周环比上升 1.44%
• 融资买入额：470.70亿元
• 融券卖出额：7.25亿元
• 净买入额：463.45亿元（较上一交易日下降）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通：净流出 17.06亿元
• 港股通：净流入 5.37亿元（较上一交易日下降）
• 资金净流向：变为南向，净流出 22.43亿元
• 深股通：净流出 0.53亿元
• 港股通（深港通）：净流入 8.65亿元

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收 4223.40点，贴水 0.04%
• 沪深300指数：报收 4225.24点，上涨 0.01%
• 上证50期指IH1801：报收 3049.20点，上涨 1.00%，升水 0.01%
• 上证50指数：报收 3048.81点，上涨 1.00%
• 中证500期指IC1801：报收 6273.00点，下跌 1.91%，升水 0.31%
• 中证500指数：报收 6253.38点，下跌 2.28%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收 15.46，较上一交易日上升 7.96%
• 50ETF：报收 3.04，较上一交易日上涨 0.83%

3.3 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：
  • 平均整体折价率：1.5224%
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键指标变化

指标	当日数据	变化趋势
PCR（成交量）	0.64	环比下降 17.26%
PCR（持仓量）	1.23	环比上升 32.78%

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资者应结合自身投资目标与风险承受能力独立判断
• 市场情绪与资金流动可能影响短期走势，但不保证未来表现

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六、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

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七、相关报告

1. 《金融工程-基金发行周报-2018-01-12》（2018-01-14）
2. 《金融工程-量化择时周报》（2018-01-14）
3. 《金融工程-估值与基金重仓股配置监控半月报2018-01-12》（2018-01-13）